交易期間:2010/10/21-2010/11/17
哪時候倚天劍、屠龍刀才能一起砍向敵人呢!!
上線程式:
搖錢花(波段):-791 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 147 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖): 93 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): 138 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 94 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
201010合約 老闆,我要賣血
張貼者: 搖錢花 於 下午1:56
交易期間:2010/09/16-2010/10/20
上線程式:
搖錢花(波段):-132 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖):-263 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖): 77 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): 49 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 115 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
上線程式:
搖錢花(波段):-132 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖):-263 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖): 77 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): 49 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 115 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
201009合約 這車多少錢?
張貼者: 搖錢花 於 下午1:12201008合約 媽,五贏了
張貼者: 搖錢花 於 下午1:28
交易期間:2010/07/22-2010/08/18
雖然不是獲利特別多,但是好像很久沒有月結每個策略都正數成長了
離淨值正數越來越近,GOOD
上線程式:
搖錢花(波段):67.5 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 96 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖): 37 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): 58 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 51 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
雖然不是獲利特別多,但是好像很久沒有月結每個策略都正數成長了
離淨值正數越來越近,GOOD
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搖錢花(波段):67.5 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 96 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖): 37 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): 58 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 51 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
201007合約 好長的一個月
張貼者: 搖錢花 於 下午1:54
交易期間:2010/06/18-2010/07/21
這個月合約特別長,但績效卻沒什麼動靜
不過總算是看到一線曙光,淨值就快回到正數了
交易果然是一條磨人又艱辛的路XD
上線程式:
搖錢花(波段): 457.5 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): -60 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖): -27 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): -50 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 32 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
這個月合約特別長,但績效卻沒什麼動靜
不過總算是看到一線曙光,淨值就快回到正數了
交易果然是一條磨人又艱辛的路XD
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搖錢花(波段): 457.5 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): -60 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖): -27 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): -50 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 32 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
201006合約 補血!補血!
張貼者: 搖錢花 於 下午1:54
交易期間:2010/05/20-2010/06/17
又多活了一個月了
在這場零合遊戲裡面,經歷的全部都是人性的缺陷
可幸的是,我還活著...
而活著就會有機會,至少還沒死過前都要這樣期待著:)
上線程式:
搖錢花(波段): 476 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 106 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖):-144 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): 24 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): -77 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
又多活了一個月了
在這場零合遊戲裡面,經歷的全部都是人性的缺陷
可幸的是,我還活著...
而活著就會有機會,至少還沒死過前都要這樣期待著:)
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搖錢花(波段): 476 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 106 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖):-144 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): 24 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): -77 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草 - 減碼、退場機制
張貼者: 搖錢花 於 下午5:12
就在3、4月的連續虧損發生後,一直想著要怎麼降低虧損
因為盤整的時候虧損會不斷的來,但如果不做單,趨勢一來會不會來不及跟的上
這個問題困擾了很久,但是趨勢來要賺的到錢,前提是還活在市場上
所以就有了以下的想法
使用了這個方式後,獲利降低了,連續虧損也降低了一些




發生虧損12.5W視為破產-破產機率2.37%
三年資產平均數為112.1W,37.3W(114.9%)/yr
三年資產中位數為113.3W,38.1W(117.1%)/yr
預期報酬打七折,希望每年能有80%的獲利

正常程式中,有某些型態會直接下2口單
減碼狀態-加碼口數停止下單
發生大拉回後,停止加碼單,讓虧損不再迅速擴大,用時間來度過盤整

加碼停止線的限制會影響到MDD的高低
因為減碼的時候會遇到獲利,加碼的時候也可能會遇到虧損
此測試是要找出一個較為合理的加碼停止線

這是有用加碼停止線(藍色),跟前版不停加碼(紅色)的比較
至於是該賺少賺,還是該虧少虧,就由市場去決定吧

過了加碼停止線後,加碼都不再運作,等退回線後才繼續有加碼單
而程式若是碰到做單停止線則代表程式可能已經不適用-下線(保護機制)

加碼單的勝率比正常單高,加碼單的單次獲利也比正常單高
這也是為什麼要有加碼單的存在,當然前提是加碼的條件需有合理性

當然這種方式採用的回測是用歷史資料,採用的數值是自己認為較為合理及恰當
發生少賺的時候就看開點,因為都是為了要在市場上繼續存活下去
運氣真的是程式交易的重要關鍵,因為就在4/19停止加碼單後
做單10次,獲利8次,真的是命啊
今天MDD已經拉回做單停止線內了,明天又是新的一天:)
因為盤整的時候虧損會不斷的來,但如果不做單,趨勢一來會不會來不及跟的上
這個問題困擾了很久,但是趨勢來要賺的到錢,前提是還活在市場上
所以就有了以下的想法
使用了這個方式後,獲利降低了,連續虧損也降低了一些




發生虧損12.5W視為破產-破產機率2.37%
三年資產平均數為112.1W,37.3W(114.9%)/yr
三年資產中位數為113.3W,38.1W(117.1%)/yr
預期報酬打七折,希望每年能有80%的獲利

正常程式中,有某些型態會直接下2口單
減碼狀態-加碼口數停止下單
發生大拉回後,停止加碼單,讓虧損不再迅速擴大,用時間來度過盤整

加碼停止線的限制會影響到MDD的高低
因為減碼的時候會遇到獲利,加碼的時候也可能會遇到虧損
此測試是要找出一個較為合理的加碼停止線

這是有用加碼停止線(藍色),跟前版不停加碼(紅色)的比較
至於是該賺少賺,還是該虧少虧,就由市場去決定吧

過了加碼停止線後,加碼都不再運作,等退回線後才繼續有加碼單
而程式若是碰到做單停止線則代表程式可能已經不適用-下線(保護機制)

加碼單的勝率比正常單高,加碼單的單次獲利也比正常單高
這也是為什麼要有加碼單的存在,當然前提是加碼的條件需有合理性

當然這種方式採用的回測是用歷史資料,採用的數值是自己認為較為合理及恰當
發生少賺的時候就看開點,因為都是為了要在市場上繼續存活下去
運氣真的是程式交易的重要關鍵,因為就在4/19停止加碼單後
做單10次,獲利8次,真的是命啊
今天MDD已經拉回做單停止線內了,明天又是新的一天:)
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