2010 回顧

再一天2010就要結束了!!!

回顧這一年來的歷程,從年初的績效直線向上,笑呵呵

到年中的破最大MDD,心靈上極度的煎熬

過程中有換上一隻進場條件較為寬鬆的當沖策略

直到8.9月的破底反彈轉獲利的階段,及最近的不斷虧損地獄

算起來今年真是多彩多姿的一年,希望最難的煎熬就是這樣了XD

雖然沒達到預期中的獲利,甚至不到一半,但這也是必須要接受的事實

有可以改進的地方,這是我自己要努力的部份

現在就只能期待明年能出現較大的行情,有好的表現,貼補一下今年的慘況

新的一年,提早在這邊祝大家新年快樂 心想事成

誠心所願

201012合約 2011我來了

交易期間:2010/11/18-2010/12/15

2010年的合約就這樣結束了,等年底再來PO個感想

上線程式:
搖錢花(波段): 630 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): -7 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖): -44 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖):-122 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖):-116 點 (已含滑價,實際入袋的點數)

201011合約 又噴血了

交易期間:2010/10/21-2010/11/17

哪時候倚天劍、屠龍刀才能一起砍向敵人呢!!

上線程式:
搖錢花(波段):-791 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 147 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖): 93 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): 138 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 94 點 (已含滑價,實際入袋的點數)

201010合約 老闆,我要賣血

交易期間:2010/09/16-2010/10/20

上線程式:
搖錢花(波段):-132 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖):-263 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖): 77 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): 49 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 115 點 (已含滑價,實際入袋的點數)

201009合約 這車多少錢?

交易期間:2010/08/19-2010/09/15



來一台,謝謝

上線程式:
搖錢花(波段): 637 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 526 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖): 156 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): 28 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 170 點 (已含滑價,實際入袋的點數)

201008合約 媽,五贏了

交易期間:2010/07/22-2010/08/18

雖然不是獲利特別多,但是好像很久沒有月結每個策略都正數成長了

離淨值正數越來越近,GOOD

上線程式:
搖錢花(波段):67.5 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 96 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖): 37 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): 58 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 51 點 (已含滑價,實際入袋的點數)

201007合約 好長的一個月

交易期間:2010/06/18-2010/07/21

這個月合約特別長,但績效卻沒什麼動靜

不過總算是看到一線曙光,淨值就快回到正數了

交易果然是一條磨人又艱辛的路XD

上線程式:
搖錢花(波段): 457.5 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): -60 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖): -27 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): -50 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 32 點 (已含滑價,實際入袋的點數)

201006合約 補血!補血!

交易期間:2010/05/20-2010/06/17

又多活了一個月了

在這場零合遊戲裡面,經歷的全部都是人性的缺陷

可幸的是,我還活著...

而活著就會有機會,至少還沒死過前都要這樣期待著:)

上線程式:
搖錢花(波段): 476 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 106 點 (已含滑價,實際入袋的點數,6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖):-144 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): 24 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): -77 點 (已含滑價,實際入袋的點數)

牆頭草 - 減碼、退場機制

就在3、4月的連續虧損發生後,一直想著要怎麼降低虧損

因為盤整的時候虧損會不斷的來,但如果不做單,趨勢一來會不會來不及跟的上

這個問題困擾了很久,但是趨勢來要賺的到錢,前提是還活在市場上

所以就有了以下的想法

使用了這個方式後,獲利降低了,連續虧損也降低了一些







發生虧損12.5W視為破產-破產機率2.37%
三年資產平均數為112.1W,37.3W(114.9%)/yr
三年資產中位數為113.3W,38.1W(117.1%)/yr
預期報酬打七折,希望每年能有80%的獲利


正常程式中,有某些型態會直接下2口單
減碼狀態-加碼口數停止下單
發生大拉回後,停止加碼單,讓虧損不再迅速擴大,用時間來度過盤整


加碼停止線的限制會影響到MDD的高低
因為減碼的時候會遇到獲利,加碼的時候也可能會遇到虧損
此測試是要找出一個較為合理的加碼停止線


這是有用加碼停止線(藍色),跟前版不停加碼(紅色)的比較
至於是該賺少賺,還是該虧少虧,就由市場去決定吧


過了加碼停止線後,加碼都不再運作,等退回線後才繼續有加碼單
而程式若是碰到做單停止線則代表程式可能已經不適用-下線(保護機制)


加碼單的勝率比正常單高,加碼單的單次獲利也比正常單高
這也是為什麼要有加碼單的存在,當然前提是加碼的條件需有合理性



當然這種方式採用的回測是用歷史資料,採用的數值是自己認為較為合理及恰當

發生少賺的時候就看開點,因為都是為了要在市場上繼續存活下去

運氣真的是程式交易的重要關鍵,因為就在4/19停止加碼單後

做單10次,獲利8次,真的是命啊

今天MDD已經拉回做單停止線內了,明天又是新的一天:)

201005合約 時也,命也,運也,非我之所能也

交易期間:2010/04/22-2010/05/19

如果一直回頭看對事情沒有幫助,那就向前看吧

做交易也該有這種心態,不然只是讓自己處在一個不愉快的情緒當中

做好準備,其他就看天了

上線程式:
搖錢花(波段): 670 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 11 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
神秘果(當沖): -80 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖):-222 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 119 點 (已含滑價,實際入袋的點數)

201004合約 城池保衛戰

交易期間:2010/03/18-2010/04/21

面臨到交易以來最嚴重的虧損,目前要做的就是考慮要如何運作做下去

就在4/19將所有加碼單先暫時取消、幸運草更換雜草上場後

總算出現了容易操作的趨勢,不過老天真愛開玩笑,偏偏挑在這麼準的時機

減碼是對是錯都還沒有個定論,不過我希望是做錯了,因為做錯代表淨值回升

目前的情況可以接受少賺,讓資金水位慢慢回升,但不要再面對更大的虧損了

希望老天不要再開這種玩笑了: (

上線程式:
搖錢花(波段):-229 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖):-431 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
神秘果(當沖):-146 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
幸運草(當沖):-351 點 (已含滑價,實際入袋的點數)(4/19下線)
開心果(當沖): -46 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 93 點 (已含滑價,實際入袋的點數)(4/19上線)

你有吃過豬肉嗎?

沒吃過豬肉也要看過豬走路,這是笑人孤陋寡聞的說法

但沒吃過,是不會知道豬肉的滋味的

在程式交易這條路上,我吃到豬肉了

MDD幾乎每隻程式都破了記錄,而且破的誇張,資金也破了歷史最大拉回

總是要遇到這樣的事,才會想到要應對,因為在順境中是不會考慮到那麼遠的

經歷過才會知道下次要做何安排...(難道這是沒破產過的缺點!?)

現在能做的事,就是將一些目前可能不適用的程式暫時下架,將加碼單暫時關閉

未來是不確定的,若是策略可行,雖然會延長賺回的時間,但活著才有機會重來

希望老天爺能夠在總資金停損點60%前,能再給個機會

希望不是下個禮拜就要關閉這個網站了,因為離停損點也不遠了: (

你吃過豬肉了嗎?

TradeStation保留字轉HTS

TradeStation裡幾個好用的保留字,使用方式就不介紹了,查EL的Dictionary吧
SetStopLoss(DollarValue)
SetProfitTarget(DollarValue)
SetPercentTrailing(FloorAmnt, Percent)
SetDollarTrailing(DollarValue)

困擾的是要如何在HTS中也能方便使用呢?

這邊提供的方法是直接用程式表達出來,若直接轉成function也是一種方法

SetStopLoss(200*20)以台指為例
HTS:
exitlong this bar at Entryprice(0)-20 stop
exitshort this bar at Entryprice(0)+20 stop

SetProfitTarget(200*20)以台指為例
HTS:
exitlong this bar at Entryprice(0)+20 limit
exitshort this bar at Entryprice(0)-20 limit

SetPercentTrailing(20000, 20)以拉回20%為例
HTS:
if CurrentContracts=1 and MaxPositionProfit(0)>=20000 then
exitlong this bar at Entryprice(0)+MaxPositionProfit(0)*(100-20)/100/200 limit
end if
if CurrentContracts=-1 and MaxPositionProfit(0)>=20000 then
exitshort this bar at Entryprice(0)-MaxPositionProfit(0)*(100-20)/100/200 limit
end if

SetDollarTrailing(pointvalue*20)以20點為例
HTS:
exitlong this bar at entryprice(0)+MaxPositionProfit(0)/pointvalue -20 stop
exitshort this bar at entryprice(0)-MaxPositionProfit(0)/pointvalue +20 stop

GlobalServer國內外交易所及商品設定

國外商品交易時間設定參考自CME GROUP新加坡期交所

商品設定哪個交易所(時區)將會影響交易時段的設定

以下是一些較常用商品之設定方式,提供給大家參考,也給自己做個紀錄

祝大家早日前進國外商品賺美金!!

e>

201003合約 該開花了!!!

交易期間:2010/02/23-2010/03/17

到3/17為止,資金從高點拉回約26%,歷史最大值約23%

創紀錄的感覺真不好,不過總算有點拉回的跡象了

這個月份的行情還真不好做,聽到好多網友都已經投降了,希望自己還撐的下去

開春了,該開花了!!!

上線程式:
搖錢花(波段):-684 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 133 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
神秘果(當沖):-112 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
幸運草(當沖): 8 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): -42 點 (已含滑價,實際入袋的點數)

TS、HTS傻傻分不清楚

常常忘記TS與HTS之間的差異,為自己記錄一下常用到的語法

TS版本 :
差別一
If 績效創新高 then begin
可以到外面吃大餐;
end
else begin
只能在家啃麵包;
end;
差別二
currentcontracts代表持倉口數,不代表方向

HTS版本:
差別一
If 績效創新高 then
可以到外面吃大餐
else
只能在家啃麵包
end if
差別二
currentcontracts代表持倉口數也代表方向,有正負號差別

201002合約 創新高後垂直拉回

交易期間:2010/01/21-2010/02/22

現在最需要做的事就是控制體重跟績效一樣創新高後能直線下降

唯一不同的是期望體重不要再創新高,但績效能夠再次往上拉

最近被巴的有點難受,不過計算單月積效後還漫令人欣慰的

這個月份應該是上線以來表現在前三名內,希望能儘快擺脫最近垂直下降的陰霾

到2/22為止,資金從高點拉回約15.7%,歷史最大值約23%

希望歷史不要被改寫:(

上線程式:
搖錢花(波段): 244 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 555 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
神秘果(當沖): 148 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
幸運草(當沖): 443 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖): 410 點 (已含滑價,實際入袋的點數)

HTS加碼問題,誰能幫幫我?

不知道到底是我語法的問題,還是HTS內部設計的問題

以下我設計了一個簡單的程式,策略邏輯如下

高於昨收50點做多單,買進後獲利1%加碼一口多單
低於昨收50點做空單,賣出後獲利1%加碼一口空單
尾盤13:25出場

簡單的設計只是為了要提供給日盛客服參考,請勿拿去實際下單
vars:closed1(0),longprice(0),shortprice(0)
array:cod1[84](-1)
closed1=closeofd(1,cod1)
if currentcontracts=0 and time>090000 and time<=130000 then
buy("Buy") next bar at closed1+50 stop
end if
if currentcontracts=0 and time>090000 and time<=130000 then
sell("Sell") next bar at closed1-50 stop
end if

longprice=entryprice(0)*1.01
shortprice=entryprice(0)*0.99

if currentcontracts>0 and time>090000 and time<=130000 and entryname(0)="Buy" then
buy("PlusBuy") 1 Contracts next bar at longprice stop
end if
if currentcontracts<0 and time>090000 and time<=130000 and entryname(0)="Sell" then
sell("PlusSell") 1 Contracts next bar at shortprice stop
end if

if time>=132500 then
exitlong("買平倉") next bar at market
exitshort("賣平倉") next bar at market
end if

若是選擇"對不同Signal名開放",則會出現有時加碼、有時不加碼的狀況

這是2010/1/22正常的狀態
這是2010/1/26不正常的狀態
若是選擇"對同一Signal名,不同Signal名,全部開放"
則2010/1/26會變成正常的狀態,但怕會有不斷進出的效果

請問有誰遇過相同的問題可以跟我一起討論嗎?

甜蜜的負擔

這段時間以來,每天盤後都會計算做單上的損益

看著數字上上下下,雖然隔了不久績效總是能創新高,但也不禁想要檢討自己

檢討的部分並不是績效的部分,而是心態上的調整

今天如果全部的資金都是自有,是否還能每筆都徹底執行程式所發出的訊號?

應該常會有自作聰明的時候,而結果往往都不是照著心中所想

這也就是為什麼,市場上輸的人總是比贏的人來得多

今天有股東問我,為什麼績效一直創新高,點位是怎麼抓的?賺這麼快?

其實重點不在於程式,重點在於徹底的執行力與資金的控管

有時候還真的是賺太多也癢、連續虧也癢,甚至質疑進出場的點位

其他人只是上來看看數字在跳,並不會有心理的煎熬,所以不會干涉程式的運作

對我來說,因為margin裡有了親友的資金,所以會有非徹底執行不可的心態

因為有必須對其他人負責的壓力,也就是這樣,撐過了這段常常會有煎熬的日子

現在,對我來說,設定好總資金停損的位置,獲利達到就分紅拿回本金

盤中損益跳來跳去,已經不會那麼緊張了,雖然有時候輸贏很大還是會拉XD

所以朋友們,非常感謝你們,也希望能夠繼續為大家穩定獲利

過年前應該可以分得一筆年前紅利了,恭喜恭喜

201001合約 幫我叫救護車

交易期間:2009/12/17-2010/01/20

最近在計算績效讓人心請很不美麗

有一點是策略變多了,交易在同一個帳戶裡常常算到暈頭轉向

另一點就是最近常要在績效前加上"-"號,當沖被巴到快腦震盪了

春天快來吧 :)


上線程式:
搖錢花(波段): 712 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): -74 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
神秘果(當沖):-117 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
幸運草(當沖): 4 點 (已含滑價,實際入袋的點數;2010/1/1上線)
開心果(當沖): 76 點 (已含滑價,實際入袋的點數;2010/1/1上線)

2010期貨合約最後交易日

2010.1.20
2010.2.22
2010.3.17
2010.4.21
2010.5.19
2010.6.17
2010.7.21
2010.8.18
2010.9.15
2010.10.20
2010.11.17
2010.12.15

資料來源:台灣期貨交易所行事曆
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm

2009年回顧

一年過去了,上線的三隻程式一年來表現的還算不錯

若加上搖錢花未實現獲利共約有135W,以100W操作的話,今年有135%的獲利

接下來要做的工作是加入觀察許久的新策略,將策略分散,讓獲利更穩定成長

新年的期望就是希望今年還能夠繼續獲利囉:)