因為盤整的時候虧損會不斷的來，但如果不做單，趨勢一來會不會來不及跟的上
這個問題困擾了很久，但是趨勢來要賺的到錢，前提是還活在市場上
所以就有了以下的想法
使用了這個方式後，獲利降低了，連續虧損也降低了一些
發生虧損12.5W視為破產-破產機率2.37%
三年資產平均數為112.1W，37.3W(114.9%)/yr
三年資產中位數為113.3W，38.1W(117.1%)/yr
預期報酬打七折，希望每年能有80%的獲利
正常程式中，有某些型態會直接下2口單
減碼狀態-加碼口數停止下單
發生大拉回後，停止加碼單，讓虧損不再迅速擴大，用時間來度過盤整
加碼停止線的限制會影響到MDD的高低
因為減碼的時候會遇到獲利，加碼的時候也可能會遇到虧損
此測試是要找出一個較為合理的加碼停止線
這是有用加碼停止線(藍色)，跟前版不停加碼(紅色)的比較
至於是該賺少賺，還是該虧少虧，就由市場去決定吧
過了加碼停止線後，加碼都不再運作，等退回線後才繼續有加碼單
而程式若是碰到做單停止線則代表程式可能已經不適用-下線(保護機制)
加碼單的勝率比正常單高，加碼單的單次獲利也比正常單高
這也是為什麼要有加碼單的存在，當然前提是加碼的條件需有合理性
當然這種方式採用的回測是用歷史資料，採用的數值是自己認為較為合理及恰當
發生少賺的時候就看開點，因為都是為了要在市場上繼續存活下去
運氣真的是程式交易的重要關鍵，因為就在4/19停止加碼單後
做單10次，獲利8次，真的是命啊
今天MDD已經拉回做單停止線內了，明天又是新的一天:)
0 意見:
張貼留言