2010 回顧

再一天2010就要結束了!!!

回顧這一年來的歷程，從年初的績效直線向上，笑呵呵

到年中的破最大MDD，心靈上極度的煎熬

過程中有換上一隻進場條件較為寬鬆的當沖策略

直到8.9月的破底反彈轉獲利的階段，及最近的不斷虧損地獄

算起來今年真是多彩多姿的一年，希望最難的煎熬就是這樣了XD

雖然沒達到預期中的獲利，甚至不到一半，但這也是必須要接受的事實

有可以改進的地方，這是我自己要努力的部份

現在就只能期待明年能出現較大的行情，有好的表現，貼補一下今年的慘況

新的一年，提早在這邊祝大家新年快樂 心想事成

誠心所願

你有吃過豬肉嗎?

沒吃過豬肉也要看過豬走路，這是笑人孤陋寡聞的說法

但沒吃過，是不會知道豬肉的滋味的

在程式交易這條路上，我吃到豬肉了

MDD幾乎每隻程式都破了記錄，而且破的誇張，資金也破了歷史最大拉回

總是要遇到這樣的事，才會想到要應對，因為在順境中是不會考慮到那麼遠的

經歷過才會知道下次要做何安排...(難道這是沒破產過的缺點!?)

現在能做的事，就是將一些目前可能不適用的程式暫時下架，將加碼單暫時關閉

未來是不確定的，若是策略可行，雖然會延長賺回的時間，但活著才有機會重來

希望老天爺能夠在總資金停損點60%前，能再給個機會

希望不是下個禮拜就要關閉這個網站了，因為離停損點也不遠了: (

你吃過豬肉了嗎?

甜蜜的負擔

這段時間以來，每天盤後都會計算做單上的損益

看著數字上上下下，雖然隔了不久績效總是能創新高，但也不禁想要檢討自己

檢討的部分並不是績效的部分，而是心態上的調整

今天如果全部的資金都是自有，是否還能每筆都徹底執行程式所發出的訊號?

應該常會有自作聰明的時候，而結果往往都不是照著心中所想

這也就是為什麼，市場上輸的人總是比贏的人來得多

今天有股東問我，為什麼績效一直創新高，點位是怎麼抓的?賺這麼快?

其實重點不在於程式，重點在於徹底的執行力與資金的控管

有時候還真的是賺太多也癢、連續虧也癢，甚至質疑進出場的點位

其他人只是上來看看數字在跳，並不會有心理的煎熬，所以不會干涉程式的運作

對我來說，因為margin裡有了親友的資金，所以會有非徹底執行不可的心態

因為有必須對其他人負責的壓力，也就是這樣，撐過了這段常常會有煎熬的日子

現在，對我來說，設定好總資金停損的位置，獲利達到就分紅拿回本金

盤中損益跳來跳去，已經不會那麼緊張了，雖然有時候輸贏很大還是會拉XD

所以朋友們，非常感謝你們，也希望能夠繼續為大家穩定獲利

過年前應該可以分得一筆年前紅利了，恭喜恭喜

監測報價斷線發簡訊通知

剛好有網友需要用到這個簡單的小程式，就順手幫他完成了

也分享給有需要的朋友吧^_^

程式主要是檢查成交量是否有變動，長達一分鐘未變動就會發出簡訊通知

狀況發生後只會發出一次簡訊，若是狀況排除後請直接再點一次"開始監測"即可

特殊情形就沒辦法囉，例如一分鐘剛好都沒成交、網路斷線等等 這些就自行克服吧

最好的辦法就當作放一天假囉，不過還是不要發生比較好

程式並未加入監測時間，所以請在13:45把EXCEL關掉，不然就會浪費一封簡訊

時間我實在懶得再加進去囉，請自行用AutoIt或是Macro Express解決吧

希望有幫到別人，下面為下載空間

http://0rz.tw/WpNmq

《交易。創造自己的聖杯》讀後感

這是一本可以提升寫作技巧觀念和心法的書

要把策略上線實作，其實不難，只要有程式，準備足夠的保證金，就可以下單了

難的是要如何在市場中存活下來，以及發生虧損時自我心態的調整

面對未知的輸、贏，如何接受兩者都是交易中的一部份，就是作者心目中的聖盃

說穿了即是心法才是交易中最重要的一部份，有心法才具備成功的要件

當然前提是上線的策略必須合乎邏輯，能夠獲利，也適合自己的個性與目標

「經濟本身沒有什麼道德或不道德的問題...經濟機制不理會參予者的情緒感受。如果桌上擺著一堆錢，那是屬於有本事把它們拿走的人的」

這句話說的很貼切，也是市場上每天都在發生的事

有些人的錢放在桌上被其他人給領走了，自己卻無能為力能將錢要回

現在的我能夠接受少許的錢被其他人取走，但若有一天...

我也只能積極調整發生虧損時的心態，期望能夠堅持到拿取桌上另一堆錢的那天

因為我也是人，也有人性，能夠做的就是準備充足，不輕易被擊倒

勉勵自己能夠做到，也分享給其他朋友

書中有兩個我覺得蠻有收穫的地方，一個是停損、另一個是部位規模控制

停損部份：

我們常使用的是金額停損、折返百分率、通道突破與移動平均停損與時間停損

其他還有價格波動停損、標準差停損、支撐與壓力的停損，和有趣的心理停損

應該都可以拿來試試，找尋適合自己和可以接受的方式

部位規模控制：

1.一般人都會使用的特定金額淨值代表1單位部位規模(XX萬做一口單)

2.相等價值的單位適用於股票交易者(市場市場分散評估可考慮使用此方式)

3.風險%模型

4.價格波動率模型

後面兩種模組不太懂他想表達的意思，若有朋友瞭解，也可以分享一下

我覺得這是本不錯的書，至少看完又多了一些想法，有興趣可以參考看看

機械式交易的迷思(失)

程式交易上線將近半年多的時間，在這個行業我還是一個菜鳥

最近和一位前輩聊天，他問了我幾個問題

內容大概是：實際交易時間長短、是否有修改程式、是否曾經發生突破最大虧損

如果以這些問題來評論程式的好壞我認為這是不公平的

但是仍很感謝他，可以讓我重新問問自己是否已經做好準備

因為使用者的心態才是決定程式是否賺錢的關鍵

程式交易的優點:避免人性貪婪與恐懼

但是由於準備的不足(包括心態與資金)，反而更容易讓人掉進這個陷阱中

第一點要問自己期望的報酬率，因為這攸關到需承受的風險

我曾經看過一個朋友，他說程式交易只要年報酬率高於銀行利息就好

眼看著所有資金都已到位，進場後盤勢也剛好有利於程式獲利

當月結算，程式貢獻了總資金8%的獲利，他卻說了"怎麼賺這麼少?"

像這樣對獲利的要求很高，對風險的承受能力卻很低

就是我所指的準備不足，而這個不足是心態上面的不足

這樣的心態，在發生虧損時，很容易一下子受到打擊而無法持續跟單

第二點是資金準備要充足，不單只是金額，更包括來源(這會影響心態)

前段時間發生連續虧損的月份中，我也曾經士氣低迷、精神不振

但並沒有產生讓我停掉下單機器的想法，因為我知道這些狀況一定會發生

只是沒有實際面對過發生時該如何調適的經驗

但發生最嚴重狀況時要做的工作，卻早已在心中盤算過

所以說資金的來源也是十分重要，如果是拿閒錢來投資，不會影響生活

且在這之前沒有更好的投資標的，並且做好長期抗戰的準備，才具備獲利的條件

如果有辦法做到以上兩點，就可以有效降低人性的貪婪與恐懼

如此才可以說你要開始程式交易、並開始尋找交易的聖杯

企圖心!!

一個人必須要先有致富的企圖心，才能從中不斷鑽研探討

努力嘗試著找到致富的方法

對於財富漫不經心的人，致富則遙遙無期

富者面對追求財富所帶來的風險，積極面對，克服心中的恐懼

而窮人則因為風險的存在而逃避對財富的追求

雖然每個人承擔風險的程度不同，很重要的一個前提

「你必須十分清楚你的風險，並且能夠承擔，你就有機會成功」

這是今天與朋友談話中talk到的內容，思考後得到的想法

送給你 我的朋友，勉勵你也勉勵自己

信心建立

什麼叫做程式交易，我想有很多網站或是部落格都可以解釋這個東西

但是只有真正執行程式交易(長期跟單)的人，才能了解何謂程式交易

爭辯《主觀判斷》與《程式交易》何者為佳是很沒意義的事情

這就跟在同一天有人做多贏錢有人做空贏錢，只是使用的策略想法不同。

程式交易會受到質疑的眼光，我覺得主要有三點

一來是太多人在賣交易程式了(如果會賺，何必賣)

二來是太多賣假程式真詐騙的騙子(利用回測績效吸引人購買)

三來是死在期貨市場上的實在太多人了。一朝被蛇咬，十年怕草繩

研究程式到今天大概3個多月，這當中要感謝家人的支持，沒讓我餓死

也感謝一路走來一起研究精進的夥伴，過程中我們都得到許多

當沖正式下單到現在也將近1個月了，其中8次交易3勝4負1和局(贏1點扣手續費)

勝率雖然看起來不高，但是總績效結算起來是正的

"輸少贏多"不就是程式交易的宗旨嗎? 等的就是趨勢出來的那次

所以搖錢花1號(波段)也正式上線了，雖然前一個訊號400點+150點(加碼)沒賺到

但是還是要勇敢的進場，因為不進場是看不到敵人的，雖然沒危險也不會有戰績

有可能一進場就開始輸，但是我是做好準備才來的

或許有一天我會畢業，但是沒那麼容易，因為我準備足夠

你可以像質疑保險業務員一樣提出"等你做滿三個月後再說"來質疑

但我想我會很有信心的告訴你，我可以撐過3個月，而且我有機會獲勝

因為我準備的錢是沒有壓力的，而且我準備一進場就開始輸

對於策略的應用也沒有問題，因為市場存在著某些必然性

但是如果運氣好，一進來就讓我贏，我會很沒負擔，而且我要贏很多

有一個觀念想要分享給即將踏入這個領域的夥伴

如果你準備來進行交易的錢，不是多出來(隨時有可能動用)

那我跟你說，你可以退出了。

因為重要的一點，就是你會擔心錢消失，進而懷疑程式的可用性

當然這個前提是程式的邏輯建立在正確的基礎上

或許未來走勢根本不知道往哪走，但是時間拉長，策略正確，就是能賺到大波段

最近看網友分享的一篇文章，我想這也是每個程式交易者踏入時會面臨的問題

一進場後如果先贏1000點後再輸800點，你或許可以繼續跟單(因為總績效還是正的)

一進場如果開始輸300點，500點，800點...你還跟的下去嗎?

先了解自己程式的屬性，在問問自己這個問題，能否承擔這個風險

如果可以，你欠缺的就只剩下錢、耐性跟看老天爺給不給飯吃了

此篇文章給自己打打氣，給線上的程式交易者打打氣，也給即將踏入的伙伴打打氣

我們都需要更多的信心!