如果我有一千萬

用一千萬的資金，做5隻程式(2隻波段、3隻當沖)，波段、當沖資金分配比4:6

經過了8年11個月的時間，資產增加1億多，感覺離電視劇的億來億去沒那麼遠了

雖然不是實際放到口袋，不過至少可以爽一下，過過乾癮



歷史發生過的MDD約在25%，自己設定的忍受範圍是30%，還在可接受範圍內



如果未來也這樣，那該多好 :)

但還是要做好心理建設，別讓理想那麼高，失望才不會那麼重

如果能達到預想的6成，就當作任務達成了，把風險降低，承擔受的了的風險

因為市場是看誰笑到最後，而不是誰笑最大聲





今年就快要結束了，目前已經上線的程式有4隻

經過時間與實單的証明，幸運的是今年是有獲利的，希望明年也能夠再創新高

接下來要努力的方向，要把系統分散，朝向多策略、多市場的方向前進

在這年度接近尾聲的一天，期許大家明年還仍繼續獲利

MSN 9.0多開方法

不用下載任何軟體就可以使用多帳號上線的方法!

方法如下：(原理為修改Windows的登錄碼)

(1) 點選畫面上的左下角「開始」→「執行」

(2) 此時，請在執行視窗輸入regedit

(3) 輸入regedit後，會出現「登錄編輯程式」

(4) 點選路徑「HKEY_LOCAL_MACHINE」→「SOFTWARE」→「Microsoft」→

「Windows Live」→「Messenger」

(5) 若此時您在右邊的欄位沒有看到「MultipleInstances」的話，請自行新增

(6) 請在空白處點選「滑鼠右鍵」→「新增」→「DWORD值」→此時請將新增出來的名稱改為「MultipleInstances」→然後在用「滑鼠左鍵」點兩下名稱「MultipleInstances」→將「數值資料」改為「1」

(7) 大功告成!!

200912合約 邁向明年合約

交易期間：2009/11/19-2009/12/16

帳戶數字增加是令人愉悅的。

交易就是不斷的看著數字，上上下下、起起伏伏，而心盡量不為所動

下個年度的合約正式開始了，儘管前方的道路是從未遇到過的，但還是得堅持

今年遇到好多記憶深刻的事：從平盤到漲停、5分鐘直拉急挫、巴巴盤連著來...

該慶幸的是前面的路都熬過來了，而且有所斬獲，期勉大家能夠繼續前進

上線程式：
牆頭草(當沖)：264 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)： 51 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：126 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

監測報價斷線發簡訊通知

剛好有網友需要用到這個簡單的小程式，就順手幫他完成了

也分享給有需要的朋友吧^_^

程式主要是檢查成交量是否有變動，長達一分鐘未變動就會發出簡訊通知

狀況發生後只會發出一次簡訊，若是狀況排除後請直接再點一次"開始監測"即可

特殊情形就沒辦法囉，例如一分鐘剛好都沒成交、網路斷線等等 這些就自行克服吧

最好的辦法就當作放一天假囉，不過還是不要發生比較好

程式並未加入監測時間，所以請在13:45把EXCEL關掉，不然就會浪費一封簡訊

時間我實在懶得再加進去囉，請自行用AutoIt或是Macro Express解決吧

希望有幫到別人，下面為下載空間

http://0rz.tw/WpNmq

200911合約 期待已久的曲線

交易期間：2009/10/22-2009/11/18


總算有一個月份是看到正數成長了，突破新高的感覺真好

最近看到網友說過一句話『交易也是一種生活 該高興要高興』

雖然在市場中若沒真正退場，帳上的獲利都是不真實的，但至少該高興要高興

有好的心情才能愉快面對明天未知的一切

上線程式：
牆頭草(當沖)： 54 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)：477 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：128 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

200910合約 This is Sparta

交易期間：2009/09/17-2009/10/21

這個月用三個字就可以形容出慘況，就是巴、巴、巴，這就是現實的殘酷



這種盤不知道還要持續多久，唯一可以做的就是準備充分，等待夢中情人的出現

上線程式：
牆頭草(當沖)：-85 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)：-264點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-74 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

《交易。創造自己的聖杯》讀後感

這是一本可以提升寫作技巧觀念和心法的書

要把策略上線實作，其實不難，只要有程式，準備足夠的保證金，就可以下單了

難的是要如何在市場中存活下來，以及發生虧損時自我心態的調整

面對未知的輸、贏，如何接受兩者都是交易中的一部份，就是作者心目中的聖盃

說穿了即是心法才是交易中最重要的一部份，有心法才具備成功的要件

當然前提是上線的策略必須合乎邏輯，能夠獲利，也適合自己的個性與目標

「經濟本身沒有什麼道德或不道德的問題...經濟機制不理會參予者的情緒感受。如果桌上擺著一堆錢，那是屬於有本事把它們拿走的人的」

這句話說的很貼切，也是市場上每天都在發生的事

有些人的錢放在桌上被其他人給領走了，自己卻無能為力能將錢要回

現在的我能夠接受少許的錢被其他人取走，但若有一天...

我也只能積極調整發生虧損時的心態，期望能夠堅持到拿取桌上另一堆錢的那天

因為我也是人，也有人性，能夠做的就是準備充足，不輕易被擊倒

勉勵自己能夠做到，也分享給其他朋友

書中有兩個我覺得蠻有收穫的地方，一個是停損、另一個是部位規模控制

停損部份：

我們常使用的是金額停損、折返百分率、通道突破與移動平均停損與時間停損

其他還有價格波動停損、標準差停損、支撐與壓力的停損，和有趣的心理停損

應該都可以拿來試試，找尋適合自己和可以接受的方式

部位規模控制：

1.一般人都會使用的特定金額淨值代表1單位部位規模(XX萬做一口單)

2.相等價值的單位適用於股票交易者(市場市場分散評估可考慮使用此方式)

3.風險%模型

4.價格波動率模型

後面兩種模組不太懂他想表達的意思，若有朋友瞭解，也可以分享一下

我覺得這是本不錯的書，至少看完又多了一些想法，有興趣可以參考看看

200909合約 調適心態，正向力量

交易期間：2009/08/20-2009/09/16

9月的合約前半段還是被修理，幸好有一次大獲利填補了虧損

9/9還發生了斷軌飛車走勢，再次證明期貨市場的殘酷，應該有很多人掛在那天

祝福大家操作順利。

上線程式：
牆頭草(當沖)： +60點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)：+425點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)： -13點 (單口，已含滑價，實際入袋的點數)

轉貼：小肥牛的BLOG

最近看了網友小肥牛的BLOG，受益匪淺

雖然文章不多，但是相當專業，研究也十分透徹，相當值得學習

有興趣可點擊下方超連結吸收新知識

停損、價格突破與厚尾 -- 談程式交易為什麼能獲利

由期交所交易資料分析國內程式自動交易現況

厚尾與跳蚤 - 談如何用「跳蚤」在當沖中獲利

為何要加碼?

在我的策略中常可以看到加碼訊號，我想這是每個策略想法的不同

一個好策略當然是要能夠賺錢，最好是賺很多錢、而且要平均分配在時間序列中

在發生虧損的時候，金額則是儘量少，不要連續出現、或集中在同一時間點

市場大部分的時間都在盤整，趨勢出現的時間並不多

所以要賺到錢，有兩種方法

第一種是吃小區間，但在出現趨勢盤時要能控制虧損

利用贏少(次數多)輸多(次數少)，但是勝率高來達到獲利的效果

第二種是吃大方向，但在盤整盤中需儘量減做單次數，必且把握趨勢盤

利用贏多(次數少)輸少(次數多)，但是獲利時區間大來達到獲利的效果

我沒那麼厲害可以區間及趨勢通吃，或許有這種人(真是羨慕XD)

所以只好先就擅長的趨勢盤中思考如何把握趨勢盤的獲利機會

那就是"做對加碼"，或是在"勝率高"(另一種濾網?)的狀況加碼一口單

當然也有可能加碼是錯誤的決定，也就是仍會發生虧損

但是相對起來加碼若是獲勝機率高，且獲利金額高，我將會選擇採用加碼策略

那一開始做一單位，現在做兩單位，這樣是否是加碼?

我覺得這是不一樣的東西，這應該歸類為資金的加碼

若將進場視為每次的曝險，同樣進場，我會選擇先把部位放置在期望值高的地方

也就是先選擇策略加碼，若有多餘的資金可以多操作一個單位，才考慮資金加碼

但是我不會只操作加碼單的部份，畢竟它的做單次數不夠多(樣本數不夠大)

就算策略邏輯我認為是正確的，但仍不適合孤注一擲

或是這是每個操作者的個性所致，我覺得我可以接受這樣的結果

所以我選擇先有1(基本的進場策略)再多求0.5(加碼策略)

若有多額的資金再將1.5*2

一點點想法和大家分享

機械式交易的迷思(失)

程式交易上線將近半年多的時間，在這個行業我還是一個菜鳥

最近和一位前輩聊天，他問了我幾個問題

內容大概是：實際交易時間長短、是否有修改程式、是否曾經發生突破最大虧損

如果以這些問題來評論程式的好壞我認為這是不公平的

但是仍很感謝他，可以讓我重新問問自己是否已經做好準備

因為使用者的心態才是決定程式是否賺錢的關鍵

程式交易的優點:避免人性貪婪與恐懼

但是由於準備的不足(包括心態與資金)，反而更容易讓人掉進這個陷阱中

第一點要問自己期望的報酬率，因為這攸關到需承受的風險

我曾經看過一個朋友，他說程式交易只要年報酬率高於銀行利息就好

眼看著所有資金都已到位，進場後盤勢也剛好有利於程式獲利

當月結算，程式貢獻了總資金8%的獲利，他卻說了"怎麼賺這麼少?"

像這樣對獲利的要求很高，對風險的承受能力卻很低

就是我所指的準備不足，而這個不足是心態上面的不足

這樣的心態，在發生虧損時，很容易一下子受到打擊而無法持續跟單

第二點是資金準備要充足，不單只是金額，更包括來源(這會影響心態)

前段時間發生連續虧損的月份中，我也曾經士氣低迷、精神不振

但並沒有產生讓我停掉下單機器的想法，因為我知道這些狀況一定會發生

只是沒有實際面對過發生時該如何調適的經驗

但發生最嚴重狀況時要做的工作，卻早已在心中盤算過

所以說資金的來源也是十分重要，如果是拿閒錢來投資，不會影響生活

且在這之前沒有更好的投資標的，並且做好長期抗戰的準備，才具備獲利的條件

如果有辦法做到以上兩點，就可以有效降低人性的貪婪與恐懼

如此才可以說你要開始程式交易、並開始尋找交易的聖杯

新神秘果 - 上線版

上線版本的當沖交易策略 - 新神秘果

回測時間：2001.1.2-2009.8.20

來回成本：1200

K線：5K

本模組由一對進場策略、一對加碼策略、一停損、一停利及尾盤平倉策略所組成

進場條件：單一方向波動至某依程度時進場操作，判定為趨勢成形

加碼條件：進場後，趨勢朝進場方向持續波動，加碼進場

留倉條件：無留倉，伺機出場

回測時間內，加碼次數約在200次，貢獻淨利約125萬

加碼單平均進場獲利為6250，比原本正常單平均獲利3750高

雖然加碼風險高，但是進場條件嚴苛，且在市場無波動時期不易達成進場條件

故勝率仍可達到64%，新神秘果將加碼條件併入，期待趨勢來臨時，能開花結果

為何會有這個想法呢? 原因來自最近看書而來想法。

一個好的策略：須由進場、加碼、停損、停利組成。

若是進場後趨勢朝向做單方向走，判定為大波段形成，那也就是該加碼的時機。

即日起上線，期待開花結果的那一刻

200908合約 苦難的8月

交易期間：2009/07/16-2009/08/19

8月的合約前半段被修理的很悽慘，盤勢確實不利當沖單運作

這兩週有拉回一些，實際交易整月份帳上沒什麼進展

8月也是台灣苦難的月份，風災過境，很多人的生活都受到侵害

祝福他們，能夠早日重建家園

上線程式：
牆頭草(當沖)： +80點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)：-168點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)： -4點 (單口，已含滑價，實際入袋的點數)

2009期貨合約最後交易日

2009.1.21
2009.2.18
2009.3.18
2009.4.15
2009.5.20
2009.6.17
2009.7.15
2009.8.19
2009.9.16
2009.10.21
2009.11.18
2009.12.16

資料來源：台灣期貨交易所行事曆
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm

2009.7.27 - 2009.8.7 不加薪還放無薪假

日期：2009/7/27-2009/8/7

策略：牆頭草 + 神秘果 + 搖錢花

此雙週不含手續費及交易稅(實單績效)

牆頭草一個單位虧損28點

神秘果一個單位獲利48點

搖錢花一個單位已實現虧損4點、未實現獲利138點

上週都在整理區，幸好本周看來已經出現出趨勢，獲利可期

但是週五遇到颱風，期貨放假一天，但也意味著沒有薪水

希望沒造成台灣太大的災害

NTLDR is missing

想說幫電腦升個級，將閒置在一旁的1G RAM插上後重新開機

就得到了這個驚喜，開機出現NTLDR is missing

簡單處理辦法

1.在 BIOS 設光碟機為優先開機選項

2.放入 Windows XP CD 在光碟機內後重新啟動電腦

3.光碟自動執行至停止便會出現三個選項，選(R)修復電腦
　之後會詢問進入哪個系統，請選擇 Windows XP的代號(通常都是1)
　然後輸入 Administrator 密碼(與安裝時輸入的密碼相同) 若沒有密碼直接按

4.在C:\WINDOWS>下鍵入Fixboot後輸入Y確認

5.鍵入COPY Z:\i386\ntldr c:\ (複製光碟的NTLDR檔案到C槽)
　(Z:為光碟機代號，不知光碟機代號可以在C:\鍵入map，就會出現所有的分割槽)

6.鍵入COPY Z:\I386\NTDETECT.COM C:\ (複製NTDETECT.COM檔案到C槽)

7.鍵入ATTRIB -H-S-R C:\NTLDR (重設C槽NTLDR屬性)

8.鍵入ATTRIB -H-S-R C:\NTDETECT.COM (重設C槽NTDETECT.COM屬性)

9.完成後取出 Win XP 光碟及鍵入exit，重新啟動電腦

收工

2009.7.13 - 2009.7.24 一週甘一週苦

日期：2009/7/13-2009/7/24

策略：牆頭草 + 神秘果 + 搖錢花

此雙週不含手續費及交易稅(實單績效)

牆頭草一個單位獲利297點

神秘果一個單位獲利156點

搖錢花一個單位已實現虧損197點、未實現虧損21.5點

先甘後苦的兩週，吃了甜糖後被狠狠的揍了整個禮拜

不過現在已經不會有害怕的感覺了，因為信心充足，晚點跟大家分享心得^^

200907合約 堅持就會有收穫

交易期間：2009/06/18-2009/07/15

7月的合約獲利都來自不斷小連虧後的大獲利，再次印證程式交易的慣例

獲利總是在連續小虧損的失望中，悄然的報到，令人心情愉快

上線程式：
牆頭草(當沖)： +490點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)： -83點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)： +400點 (7/8加入組合策略中，400點為回測績效點數)

神秘果 - 上線版

上線版本的當沖交易策略 - 神秘果

回測時間：2001.1.2-2009.7.10

來回成本：1200

K線：5K

本模組由一對進場策略(一多一空)、一停損策略、一停利策略及尾盤平倉策略所組成

進場條件：單一方向波動至某依程度時進場操作，判定為趨勢成形

加碼條件：無加碼，一天最多操作兩次(一多一空)

留倉條件：無留倉，伺機出場

2009.6.29 - 2009.7.10 激情過後的沉靜

日期：2009/6/29-2009/7/10

策略：牆頭草 + 搖錢花

此雙週不含手續費及交易稅(實單績效)

牆頭草一個單位虧損53點

搖錢花已實現獲利455點、未實現虧損171點

目前已加進新策略(神秘果) ，下週一開始正式下單

若3個策略都能獲利，分散3個策略的用意即為分散風險，畢竟投資就是要賺錢

也是希望獲利的曲線能穩定向上，不要有太大的起伏，分散也會得到這種效果

運氣很好的剛好兩個月，雙策略獲利了30%

加入新策略後，用80萬操作操作3個策略，希望加入新策略後能夠再創佳績

短時間內不會再增加策略及資金了，因為實在是資金不足XD

如果朋友有好的合作方式，歡迎提出提案，畢竟期貨市場的胃納量夠大

可以賺錢的模式是可以大家一起共享的

2009.6.15 - 2009.6.26 第一次體驗漲停

日期：2009/6/15-2009/6/26

策略：牆頭草NO.1 + 搖錢花NO.1

此雙週不含手續費及交易稅(實單績效)

牆頭草NO.1一個單位獲利355點、搖錢花已實現獲利265點、未實現獲利264點

加上設定換倉時錯誤，賺到一些bonus

20090624這天，也算是另一個紀錄，這是第一次手中有倉位，而指數拉到漲停

可惜的是策略設定如果來到接近漲停，並不會出場停利，而且打算賺明天的跳空

在歷史紀錄來說，成功機率很高，但是這次狀況卻不一樣

時間還不到判定是否平倉，指數就拉下來了，就白白的看著獲利回吐

而新策略在當天一口單賺進了307點，也是該讓程式分散組合了

200906合約 春天來了，我出包了

交易期間：2009/05/21-2009/06/17

6月的合約讓大家都賺的很舒服，果然是春天來了

不過就在這最後一天，換倉設定出了問題

原本兩口空單該換到下月份的合約，竟然又多空了兩口

因為使用到上月設定，造成回補上個月的(無法成交)，又賣到06合約

變成手中有4口空單，真是太刺激了

只好手動平倉，並回補07合約

也因為多拖了10秒，老天爺多送了10點，不過還是別再出這種包了XD

上線程式：
牆頭草NO.1(當沖)： +654點 (不含滑價)
搖錢花NO.1(波段)： +760點 (已含滑價，實際入袋的點數)

Y拍程式：
5K當沖NO.1： +502點(8筆交易)
5K當沖NO.2： +183點(2筆交易)
5K當沖NO.3： +530點(12筆交易)

2009.6.1 - 2009.6.12 了無新意

日期：2009/6/1-2009/6/12

策略：牆頭草NO.1 + 搖錢花NO.1

此雙週不含手續費及交易稅(實單績效)

牆頭草NO.1一個單位虧損5點、搖錢花NO.1已實現獲利98點、未實現獲利333點

上上週的未實現獲利兩口單從500點跳到剩98，這就是波段單的殘酷

希望這個333是往上加，別再往回減了，要跌就一次跌給他夠XD

目前有增加新策略的想法，付諸行動才是最重要的，GO!

2009.5.18 - 2009.5.27 感謝老天

日期：2009/5/18-2009/5/27

策略：牆頭草NO.1 + 搖錢花NO.1

以後對帳單雙週公布一次，此雙週不含手續費及交易稅

0526發生了一次下單機出包狀況，損失ㄧ點及來回手續費，暫不列入績效中

牆頭草NO.1一個單位獲利336點、搖錢花NO.1已實現虧損306點、未實現獲利426點

就在這五月的最後一個交易日，撥開雲霧見青天，總算可以面對江東父老了

這就是程式交易正常的表現，輸少輸少贏多，也更加有信心了

祝大家佳節愉快

200905合約 來回天堂與地獄的月份

5月的合約就像是上了天堂又下地獄一般

讓大部分程式交易者都爽翻天，之後兩個禮拜又巴翻天

也是該再加一個訊號進來分攤風險了

希望春天趕快來!!!

上線程式：
牆頭草NO.1(當沖)： +243點
搖錢花NO.1(波段)： -450點

Y拍程式：
5K當沖NO.1： -99點(12筆交易)
5K當沖NO.2： +88點(4筆交易)
5K當沖NO.3： +300點(17筆交易)

2009.5.11 - 2009.5.15 難以操作的盤勢

日期：2009/5/11-2009/5/15

策略：牆頭草NO.1 + 搖錢花NO.1

這週不含手續費及交易稅

牆頭草NO.1一個單位虧損116點、搖錢花NO.1未實現虧損32點

最近的盤真是令人難過，整天八來八去XD

希望能撐過這個令人難熬的盤整

2009.5.4 - 2009.5.8 連勝中止

日期：2009/5/4-2009/5/8

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賠49點

連勝被終止了:(

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3月中至今，牆頭草NO.1共獲利650點，決定獲利退回，詳細狀況可見實單績效

投資組合改變，以40萬操作牆頭草NO.1大台*1、搖錢花NO.1小台*1

獲利後，視情況加碼搖錢花NO.1

currentcontracts在HTS與TS中的差別

TS中currentcontracts 的定義和HTS不一樣

因為在TS當中，currentcontracts 不會是負數

HTS中的currentcontracts，在TS中必須寫成marketposition * currentcontracts

藉由marketposition的正負號，來判定多單、多單

if marketposition*currentcontracts = -1 then begin
exitshort("XS") next bar at market;
end;

這個意思就是說，如果手中有一口空單，則平倉

2009.4.27 - 2009.5.1 四連勝

日期：2009/4/27-2009/5/1

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賺44點

四連勝中。

禮拜四出現了難得一見的跳空漲停，對於當沖程式應該是沒什麼影響

不過對於有作波段單的，如果手中多單，則是作夢也會笑

手中空單的，可能吐血吐到連膽汁都噴出來了

畢竟這種突發事件，程式怎麼也沒想到

對於我這種波段程式空手的，則是感到十分慶幸又覺得非常可惜

不過沒賺總比被咬到流血好，還是站在外面看就好^^

2009.4.20 - 2009.4.24 三連勝

日期：2009/4/20-2009/4/24

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賺39點

滑價頗大，進場2點、出場4點

三連勝中。

搖錢花NO.1 - 上線版

上線版本的波段交易策略 - 搖錢花NO.1

回測時間：2001.1.2-2009.4.21

來回成本：1200

K線：60K

本模組由一對進場策略(一多一空) 兩對加碼策略(兩多兩空)

以及一動態停損、一停利策略所組成

加碼條件：手中有單後滿足加碼條件進場

BootSafe 系統中可設定開機模式

軟體名稱：BootSafe

使用狀況：F8失靈無法選取安全模式、老是點不到F8，系統中可先行設定

作業系統：WinXP/2000/98/ME

官方網站：http://www.superadblocker.com/bootsafe.html



BootSafe有四種進入安全模式的選擇：

第一為正常的啟動模式

第二為最小化的啟動進入安全模式(一般的掃除病毒或是移除檔案可選擇)

第三為可以連接網路的安全模式

第四種為修改目錄的安全模式(進階使用，可以來修改登錄檔或是註冊表)

50斤的考驗

既然釣蝦是我的興趣，所以應該也可以歸類在旅遊吧XD

今天又是大放蝦的日子，我帶著我唯一的一隻釣竿出征



果然是人山人海，不過這已經算是人少的時候了



今天就是在這種環境下奮鬥的，2個人(各三小時)，共36P



運氣不錯，有2隻彩帶蝦喔(他兄弟已經先走一步了...)



彩帶已經變成桌上的物品了



戰利品，雖然不多，但是蝦體很大，所以還可以接受拉^^

2009.4.13 - 2009.4.17 殺很大

日期：2009/4/13-2009/4/17

策略：牆頭草NO.1

沒想到上次的天堂日剛過了一個禮拜，馬上又出現了

果然休息是為了走更長遠的路，這禮拜連續休息四天(一～四)

今天一出手，3根5分K棒就決勝負了，真是緊張萬分

出場滑價5點，看在一個單位貢獻225點的份上就不要計較了XD

應該是跟上次天堂日的原因一樣：程式交易者所設定的出場時間都在那個位置

今天創了2個紀錄：單口獲利最高紀錄、滑價最高紀錄

這週不含手續費及交易稅，一個單位賺225點

帶量長黑，多方前途堪慮：)

而程式交易的好處，就是不用管那麼多。策略對，跟就對了!

企圖心!!

一個人必須要先有致富的企圖心，才能從中不斷鑽研探討

努力嘗試著找到致富的方法

對於財富漫不經心的人，致富則遙遙無期

富者面對追求財富所帶來的風險，積極面對，克服心中的恐懼

而窮人則因為風險的存在而逃避對財富的追求

雖然每個人承擔風險的程度不同，很重要的一個前提

「你必須十分清楚你的風險，並且能夠承擔，你就有機會成功」

這是今天與朋友談話中talk到的內容，思考後得到的想法

送給你 我的朋友，勉勵你也勉勵自己

牆頭草NO.1 - 上線版

上線版本的5K當沖交易策略 - 牆頭草NO.1

回測時間：2001.1.2-2009-2-4.10

來回成本：1200

K線：5K

本模組由一對進場策略(一多一空)、一停損策略及一平倉策略所組成

加碼條件：進場有優勢時改下兩口單

留倉條件：隔天開盤有極高機會獲利才留倉

2009.4.6 - 2009.4.10

日期：2009/4/6-2009/4/10

策略：牆頭草NO.1

這週唯一的一筆單-大賺，結果是沒有做到

一筆最少賺150(75*2)點的單子，飛了

原因出在HTS跳出一個錯誤訊息，眼睜睜的看著看盤的機器出訊號

結果下單機器卻沒反應，心想:又出包了

想改手動下單，點數已經超出訊號點為10幾點了，來到5620

心裡想著單要不要追，後來放棄，價位繼續往上

之後又拉回到出訊號點位附近，這時卻不敢跟進了

這筆單敗在機器的失誤，與人性的糾葛

只能說是老天要讓我學個經驗，相信程式。

但是如果情況發生在你們身上，你們會買嗎?

HTS是不是長"蟲"了 Part.3

終於在今天找到HTS作怪的原因了

如果有做加碼單的朋友，請特別注意一下，這個問題可不輕

我的策略裡總共有六個進場訊號(多空各三)

假設多單進場訊號分別為"買A"、"買B、"買C"

策略設定同一方向連續下單為：對不同Signal名開放

假設今天"買A"進場後，"買B"條件滿足，有時候"買B"會不出現

猜測應該是軟體判定為同SINGAL，造成訊號不出現

因為將BUY改成SELL訊號就會出現。

解決辦法，將訊號名稱全部拿掉，就是將"買A"、"買B、"買C"全部拿掉

讓系統自己給名稱，他會給Buy1、Buy2、Buy3，這樣的名稱

這樣連續下單對不同Signal名開放後，會發生只要條件滿足會不斷的做的問題

所以訊號要加一些限制次數的條件，flag就要不斷的插，限制同一方向做單次數

跟公司反應過後，說要提出具體描述，才能把文送上去

我覺得這是很不負責任的作法，因為目前他還是寡占市場

所以也無法奈他何，但是軟體發出來給人家用，有問題卻遲遲不肯解決

以"其他人沒有這種問題"的態度回應，客服也沒辦法解決問題，實在讓人心寒

這是交易軟體，大家都拿錢在投資，有問題的東西不解決出事誰負責

從上個月到今天的1200點沒賺到，這要找誰要?

提醒有使用到加碼單的交易者，注意一下此問題

2009.3.30 - 2009.4.3

日期：2009/3/30-2009/4/3

策略：牆頭草NO.1

這週應該是程式交易的天堂週，應該大部分的順勢交易者都賺錢了吧

不過禮拜一的出場滑價有點大，可能是程式交易者所設定的出場時間都在那個位置

所以才會看到一次移動了三個點位，這是目前最大的一次滑價

就在禮拜一"殺很大"出現全壘打後，想說禮拜三又出現可以短打的機會

眼看著擊球點的位置非常漂亮，沒想到左外野手的一個飛撲，接殺出局

這週不含手續費及交易稅，一個平均單位賺169.5點

繼續努力。

加碼單中的entryprice在作怪

就在波段程式上線後要出第一個訊號的前一天，發現這個問題

還真是真他媽的...太好了

總比上線後出包要來的好多了，所以毅然決然的把程式延後上線

慢慢測試了解後，原來是TS 2000i與HTS又鬧彆扭了

以下為示範：

如果第一個進場點在3/23 10:45為5014，加碼點在3/25 10:45為5255

在TS 2000i中，那使用entryprice(0)在3/25 10:45之前抓到的值都是5014

在3/25 10:45之後抓的值還是5014，TS 2000i中加碼並未視為進場

但在HTS中，使用entryprice(0)在3/25 10:45之前抓到的值一樣都是5014

在3/25 10:45之後抓的值會變為5255，HTS中加碼被視為另一次進場

以上是兩個軟體的差異，接下來就是把HTS改得跟TS一樣囉

延後一個訊號上線，是好是壞呢?

交給天決定吧!!!

200903損益

3月份牆頭草NO.1的單位績效：+ 69100(以20萬操作一個單位)

三月份就全靠30號這支全壘打來撐盤拉，程式交易等的就是這個日子

我想很多順勢交易都大賺，當天剛好做加碼單，這下子可以撐很久了^^

繼續加油!

MSN有時不能不能打中文?

會發生這個狀況好像是因為MSN安裝的輸入法會和XP內建的相衝

解決辦法如下：

1.在MSN的執行檔『Windows live messenger』按右鍵點選『內容』

2.點選『相容性』頁面



3.把最下面輸入設定『關閉這個應用程式的進階文字服務』打勾



經過以上設定我的msn9.0可以正常使用新注音了

Macro Express 關機問題

因為平常都會遠端回來看下單機器是否正常

遇到遠端沒正常登出時，在Macro Express下關機指令都會出現這個訊息視窗

造成關機指令中斷，最討厭的小黑人又卡在右下角了

最後想了一個土炮解決法，把原本的指令改成開啟執行視窗

輸入shutdown -s -t 0 ，送出後電腦就會強制關機了XD

有人有更好的方法也請分享一下喔^^

2009.3.23 - 2009.3.27

日期：2009/3/23-2009/3/27

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賺1點

又是做白工的一周：)

如何刪除遠端桌面使用記錄

開始 --> 執行 --> regedit

找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default

然後右邊視窗可以看到 MRU0, MRU1 之類的 IP 紀錄，看你討厭誰就砍誰

到這裡是刪掉了下拉選單裡面曾經登錄過的主機IP

但是重新執行mstsc(遠端桌面連線程式)的時侯，最後登錄過的主機IP還在

所以還要去 C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\ 裡刪除

Default.rdp(預設是隱藏的),這個檔案，大功告成。

Stop 與 Limit 的差別

進出場一般人使用的通常是market單，也就是不管價位，以市場價位進場

但是有些策略用Stop 與 Limit會得到比較好的效果

不過有個地方要特別注意：

在HTS中只要看到 this bar 配上了 stop 或是 limit 便會產生嗑藥現象

因為通常用了之後會讓你看到績效跟曲線之後變的很HIGH

但是實際上戰場會讓你生不如死，因為你會發現敵人好強都打不死：)

而在TS中無法使用this bar，所以必須使用 next bar 搭配 Stop 與 Limit。

所謂 stop 單就是 "這個價格或是更差的價格"

而 limit 單就是 "這個價格或是更好的價格"

例如在最常見的突破系統中，通常會算出一個突破價位，突破後買進

if close > 突破價位 then begin
buy next bar at market; end;

但是如果是在快市中，差一根K棒，可是會讓人瘋掉，所以可以改寫成

buy next bar at 突破價位 stop;

這樣他就會在超過突破價位後，以"突破價位"的價格或是更差的價格買進

那limit何時用在進場訊號呢?

就是在你的系統是採用逆勢系統時，買進時當然希望買在低點，此時採用

buy next bar at 突破價位 limit;

如以一來，他就會以"突破價位"的價格或是更好的價格買進

以逆勢系統來說，買的越低，對於買進越有利，所以使用limit。

而在停損停利的部份，Stop 與 Limit又是如何分辨?

以多單停損來說，停損價位應該要低於市價

如果停損價位高於市價仍未出場，那就不叫停損了。例如：

exitlong("多單停損") EntryPrice(0) -50 stop;

表示能夠容忍的虧損點數是50點，如果在市場上，多單虧損已達50點

那就停損出場。

反之多單停利，則使用limit。

2009.3.16 - 2009.3.20 持續獲利中

日期：2009/3/16-2009/3/20

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賺81點

本週第一次出手加碼成功，禮拜五報名做白工

老闆說因為日盛手續費太貴，不給便當吃，必須自費 ：)

信心建立

什麼叫做程式交易，我想有很多網站或是部落格都可以解釋這個東西

但是只有真正執行程式交易(長期跟單)的人，才能了解何謂程式交易

爭辯《主觀判斷》與《程式交易》何者為佳是很沒意義的事情

這就跟在同一天有人做多贏錢有人做空贏錢，只是使用的策略想法不同。

程式交易會受到質疑的眼光，我覺得主要有三點

一來是太多人在賣交易程式了(如果會賺，何必賣)

二來是太多賣假程式真詐騙的騙子(利用回測績效吸引人購買)

三來是死在期貨市場上的實在太多人了。一朝被蛇咬，十年怕草繩

研究程式到今天大概3個多月，這當中要感謝家人的支持，沒讓我餓死

也感謝一路走來一起研究精進的夥伴，過程中我們都得到許多

當沖正式下單到現在也將近1個月了，其中8次交易3勝4負1和局(贏1點扣手續費)

勝率雖然看起來不高，但是總績效結算起來是正的

"輸少贏多"不就是程式交易的宗旨嗎? 等的就是趨勢出來的那次

所以搖錢花1號(波段)也正式上線了，雖然前一個訊號400點+150點(加碼)沒賺到

但是還是要勇敢的進場，因為不進場是看不到敵人的，雖然沒危險也不會有戰績

有可能一進場就開始輸，但是我是做好準備才來的

或許有一天我會畢業，但是沒那麼容易，因為我準備足夠

你可以像質疑保險業務員一樣提出"等你做滿三個月後再說"來質疑

但我想我會很有信心的告訴你，我可以撐過3個月，而且我有機會獲勝

因為我準備的錢是沒有壓力的，而且我準備一進場就開始輸

對於策略的應用也沒有問題，因為市場存在著某些必然性

但是如果運氣好，一進來就讓我贏，我會很沒負擔，而且我要贏很多

有一個觀念想要分享給即將踏入這個領域的夥伴

如果你準備來進行交易的錢，不是多出來(隨時有可能動用)

那我跟你說，你可以退出了。

因為重要的一點，就是你會擔心錢消失，進而懷疑程式的可用性

當然這個前提是程式的邏輯建立在正確的基礎上

或許未來走勢根本不知道往哪走，但是時間拉長，策略正確，就是能賺到大波段

最近看網友分享的一篇文章，我想這也是每個程式交易者踏入時會面臨的問題

一進場後如果先贏1000點後再輸800點，你或許可以繼續跟單(因為總績效還是正的)

一進場如果開始輸300點，500點，800點...你還跟的下去嗎?

先了解自己程式的屬性，在問問自己這個問題，能否承擔這個風險

如果可以，你欠缺的就只剩下錢、耐性跟看老天爺給不給飯吃了

此篇文章給自己打打氣，給線上的程式交易者打打氣，也給即將踏入的伙伴打打氣

我們都需要更多的信心!

狙擊手操作法

這是由 George Angell 所著的狙擊手操作法 Sniper Trading 中節錄出來

至於如何應用，就請大家自由發揮了

賣出封套：(上漲值+買進高值+今日高點+LSS軸點突破買進值)/4

上漲值：MA(A,3)+今日低點 (A=今日的高點-昨日的低點)
買進高值：MA(B,3)+今日高點 (B=今日的高點-昨日的高點)
今日高點：今日高點
LSS軸點突破買進值：2C-今日低點 (C=(今日高點+今日低點+今日收盤)/3)

買進封套：(下跌值+買進低值+今日低點+LSS軸點突破賣出值)/4

下跌值：今日高點-MA(A,3) (A=昨日的高點減去今日的低點)
買進低值：今日低點-MA(B,3) (B=昨日的低點減去今日的低點)
今日低點：今日低點
LSS軸點突破賣出值：2C-今日高點 (C=(今日高點+今日低點+今日收盤)/3)

一日強度指數：(收盤價-最低價)*100/(最高價-最低價)
LSS五日強度指數：(最後收盤價-五天來最低價)*100/(五日最高價-五日最低價)

LSS五日擺盪指標 ：(X+Y)/(五日最高價-五日最低價)*2
X=五日來最高價-五日前開盤價
Y=最後收盤價-五日來最低價
如果百分率讀數高於70%，表示後勢看漲
如果百分率讀數低於30%，表示後市看跌

算出來的值是支撐也是阻力，至於如何運用，真的只是自己試試看了

因為我也還沒找到可以開槍的狙擊手XD

目前想用LSS五日擺盪指標去判斷為趨勢盤或震盪盤

如為震盪盤：接近賣出封套則作空，接近買進封套則作多 (判斷即將反轉)
如為趨勢盤：向上穿越賣出封套則作多，向下穿越買進封套則作空(判斷趨勢出現)

但是怎麼判斷為震盪盤或是趨勢盤則是難度所在了，有人試出好策略也可以互相分享:)

2009.3.9 - 2009.3.13 教練我想打球

日期：2009/3/9-2009/3/13

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賠23點

禮拜一上場在一個半局就被CALL GAME。

今天好不容易教練又說可以打球了，下場後氣勢很旺，一路領先

但九局下半差點被追平分，幸好終場險勝，球迷差點都抗議了

2009.3.2 - 2009.3.6

日期：2009/3/2-2009/3/6

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賺25點

平均進出滑價約各1.5點，都還在估計範圍內

目前淨值還在成立之下：( 很快就會轉正了XD

加油!

后豐鐵馬道一日遊

終於不再是程式交易了!!!

由於有人反映我的BLOG如果再繼續都是程式交易，即將要取消訂閱

所以就來一篇好久不見的旅遊吧，也該是出去消耗一些熱量了：)

時間：2009/03/01(日) 地點：后豐騎鐵馬一日遊

先給大家看看某騎友在冰店中留下的感言



在騎完上坡的確會跟他有同樣的OS

幸好我們當天租的是電動車，不然可能就要在后里搭火車回去還車了

但是下次還是要嘗試自己騎騎看，純"腳動"的感覺



這是我女朋友，正吧!!!

給她載可是比我自己騎還要累100倍，因為實在太緊張了

她不太能控制方向，感覺隨時都有雷殘跟撞車的危險，所以還是自己騎比較安全

另外路邊還有一個下次去可以參考的活動-爌窯



可以自行準備食物，只需場地費租金，也可以請他準備食物

個人覺得收費還算合理，因為一起得到的樂趣-無價

所以這算是下次去那邊的既定行程了，現在開始接受報名^^

HTS語法限制

搞了一下午的問題原來是Parameter的使用必須在程式的一開始

如果使用在VARS宣告變數之後，所宣告的Parameter變數都會變成0

這是怎麼想也想不到的問題，果然還是需要經驗XD

希望有看到文章的程式交易戰友都能省下這些時間

200902損益

以20萬操作1個單位的牆頭草NO.1，目前部位2個單位

2009.3.2 無出包交易：)

日期：2009/3/2-2009/3/2

策略：牆頭草NO.1

今天自動下單終於自己完成工作了XD

進場、出場滑價各1點，中場以獲利1點出場

剛好白忙一場，以1點獲利填補了交易費用

不過這也代表了他能夠自行運作了，之後就可以正式上線了

以後對帳單約10天PO一次

HTS是不是長"蟲"了 Part.2

很多人還是不懂我要表達的意思，以為是我程式邏輯的問題

我懷疑的是? 大家都沒遇到同樣的問題嗎?

如果是我程式邏輯的問題，為何我改變原本是"SELL"的指令至"BUY"的指令，他就會作用呢?

以下是TS中運作出來的買賣訊號：



這邊是在HTS中運作出來的買賣訊號：



大家會質疑可能是邏輯上或條件上沒有滿足，導致沒有出訊號，所以我在條件式內PRINT了日期及時間，證實他是有滿足的，且另外我有PRINT出所有條件參數，一個一個的去比對，確實都滿足，但是他就是出不了訊號。
以下是PRINT的畫面：



如果還有不明白，可以參考前一篇文章：HTS是不是長"蟲"了

麻煩大家一起幫忙解答，不然單怎麼繼續下呢XD