就在3、4月的連續虧損發生後,一直想著要怎麼降低虧損
因為盤整的時候虧損會不斷的來,但如果不做單,趨勢一來會不會來不及跟的上
這個問題困擾了很久,但是趨勢來要賺的到錢,前提是還活在市場上
所以就有了以下的想法
使用了這個方式後,獲利降低了,連續虧損也降低了一些
發生虧損12.5W視為破產-破產機率2.37%
三年資產平均數為112.1W,37.3W(114.9%)/yr
三年資產中位數為113.3W,38.1W(117.1%)/yr
預期報酬打七折,希望每年能有80%的獲利
正常程式中,有某些型態會直接下2口單
減碼狀態-加碼口數停止下單
發生大拉回後,停止加碼單,讓虧損不再迅速擴大,用時間來度過盤整
加碼停止線的限制會影響到MDD的高低
因為減碼的時候會遇到獲利,加碼的時候也可能會遇到虧損
此測試是要找出一個較為合理的加碼停止線
這是有用加碼停止線(藍色),跟前版不停加碼(紅色)的比較
至於是該賺少賺,還是該虧少虧,就由市場去決定吧
過了加碼停止線後,加碼都不再運作,等退回線後才繼續有加碼單
而程式若是碰到做單停止線則代表程式可能已經不適用-下線(保護機制)
加碼單的勝率比正常單高,加碼單的單次獲利也比正常單高
這也是為什麼要有加碼單的存在,當然前提是加碼的條件需有合理性
當然這種方式採用的回測是用歷史資料,採用的數值是自己認為較為合理及恰當
發生少賺的時候就看開點,因為都是為了要在市場上繼續存活下去
運氣真的是程式交易的重要關鍵,因為就在4/19停止加碼單後
做單10次,獲利8次,真的是命啊
今天MDD已經拉回做單停止線內了,明天又是新的一天:)
201005合約 時也,命也,運也,非我之所能也
張貼者: 搖錢花 於 下午2:43
交易期間:2010/04/22-2010/05/19
如果一直回頭看對事情沒有幫助,那就向前看吧
做交易也該有這種心態,不然只是讓自己處在一個不愉快的情緒當中
做好準備,其他就看天了
上線程式:
搖錢花(波段): 670 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 11 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
神秘果(當沖): -80 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖):-222 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 119 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
如果一直回頭看對事情沒有幫助,那就向前看吧
做交易也該有這種心態,不然只是讓自己處在一個不愉快的情緒當中
做好準備,其他就看天了
上線程式:
搖錢花(波段): 670 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
牆頭草(當沖): 11 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
神秘果(當沖): -80 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
開心果(當沖):-222 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
原上草(當沖): 119 點 (已含滑價,實際入袋的點數)
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