Stop 與 Limit 的差別

進出場一般人使用的通常是market單，也就是不管價位，以市場價位進場

但是有些策略用Stop 與 Limit會得到比較好的效果

不過有個地方要特別注意：

在HTS中只要看到 this bar 配上了 stop 或是 limit 便會產生嗑藥現象

因為通常用了之後會讓你看到績效跟曲線之後變的很HIGH

但是實際上戰場會讓你生不如死，因為你會發現敵人好強都打不死：)

而在TS中無法使用this bar，所以必須使用 next bar 搭配 Stop 與 Limit。

所謂 stop 單就是 "這個價格或是更差的價格"

而 limit 單就是 "這個價格或是更好的價格"

例如在最常見的突破系統中，通常會算出一個突破價位，突破後買進

if close > 突破價位 then begin
buy next bar at market; end;

但是如果是在快市中，差一根K棒，可是會讓人瘋掉，所以可以改寫成

buy next bar at 突破價位 stop;

這樣他就會在超過突破價位後，以"突破價位"的價格或是更差的價格買進

那limit何時用在進場訊號呢?

就是在你的系統是採用逆勢系統時，買進時當然希望買在低點，此時採用

buy next bar at 突破價位 limit;

如以一來，他就會以"突破價位"的價格或是更好的價格買進

以逆勢系統來說，買的越低，對於買進越有利，所以使用limit。

而在停損停利的部份，Stop 與 Limit又是如何分辨?

以多單停損來說，停損價位應該要低於市價

如果停損價位高於市價仍未出場，那就不叫停損了。例如：

exitlong("多單停損") EntryPrice(0) -50 stop;

表示能夠容忍的虧損點數是50點，如果在市場上，多單虧損已達50點

那就停損出場。

反之多單停利，則使用limit。