200911合約 期待已久的曲線

交易期間：2009/10/22-2009/11/18


總算有一個月份是看到正數成長了，突破新高的感覺真好

最近看到網友說過一句話『交易也是一種生活 該高興要高興』

雖然在市場中若沒真正退場，帳上的獲利都是不真實的，但至少該高興要高興

有好的心情才能愉快面對明天未知的一切

上線程式：
牆頭草(當沖)： 54 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)：477 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：128 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

200910合約 This is Sparta

交易期間：2009/09/17-2009/10/21

這個月用三個字就可以形容出慘況，就是巴、巴、巴，這就是現實的殘酷



這種盤不知道還要持續多久，唯一可以做的就是準備充分，等待夢中情人的出現

上線程式：
牆頭草(當沖)：-85 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)：-264點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-74 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

《交易。創造自己的聖杯》讀後感

這是一本可以提升寫作技巧觀念和心法的書

要把策略上線實作，其實不難，只要有程式，準備足夠的保證金，就可以下單了

難的是要如何在市場中存活下來，以及發生虧損時自我心態的調整

面對未知的輸、贏，如何接受兩者都是交易中的一部份，就是作者心目中的聖盃

說穿了即是心法才是交易中最重要的一部份，有心法才具備成功的要件

當然前提是上線的策略必須合乎邏輯，能夠獲利，也適合自己的個性與目標

「經濟本身沒有什麼道德或不道德的問題...經濟機制不理會參予者的情緒感受。如果桌上擺著一堆錢，那是屬於有本事把它們拿走的人的」

這句話說的很貼切，也是市場上每天都在發生的事

有些人的錢放在桌上被其他人給領走了，自己卻無能為力能將錢要回

現在的我能夠接受少許的錢被其他人取走，但若有一天...

我也只能積極調整發生虧損時的心態，期望能夠堅持到拿取桌上另一堆錢的那天

因為我也是人，也有人性，能夠做的就是準備充足，不輕易被擊倒

勉勵自己能夠做到，也分享給其他朋友

書中有兩個我覺得蠻有收穫的地方，一個是停損、另一個是部位規模控制

停損部份：

我們常使用的是金額停損、折返百分率、通道突破與移動平均停損與時間停損

其他還有價格波動停損、標準差停損、支撐與壓力的停損，和有趣的心理停損

應該都可以拿來試試，找尋適合自己和可以接受的方式

部位規模控制：

1.一般人都會使用的特定金額淨值代表1單位部位規模(XX萬做一口單)

2.相等價值的單位適用於股票交易者(市場市場分散評估可考慮使用此方式)

3.風險%模型

4.價格波動率模型

後面兩種模組不太懂他想表達的意思，若有朋友瞭解，也可以分享一下

我覺得這是本不錯的書，至少看完又多了一些想法，有興趣可以參考看看

200909合約 調適心態，正向力量

交易期間：2009/08/20-2009/09/16

9月的合約前半段還是被修理，幸好有一次大獲利填補了虧損

9/9還發生了斷軌飛車走勢，再次證明期貨市場的殘酷，應該有很多人掛在那天

祝福大家操作順利。

上線程式：
牆頭草(當沖)： +60點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)：+425點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)： -13點 (單口，已含滑價，實際入袋的點數)

轉貼：小肥牛的BLOG

最近看了網友小肥牛的BLOG，受益匪淺

雖然文章不多，但是相當專業，研究也十分透徹，相當值得學習

有興趣可點擊下方超連結吸收新知識

停損、價格突破與厚尾 -- 談程式交易為什麼能獲利

由期交所交易資料分析國內程式自動交易現況

厚尾與跳蚤 - 談如何用「跳蚤」在當沖中獲利

為何要加碼?

在我的策略中常可以看到加碼訊號，我想這是每個策略想法的不同

一個好策略當然是要能夠賺錢，最好是賺很多錢、而且要平均分配在時間序列中

在發生虧損的時候，金額則是儘量少，不要連續出現、或集中在同一時間點

市場大部分的時間都在盤整，趨勢出現的時間並不多

所以要賺到錢，有兩種方法

第一種是吃小區間，但在出現趨勢盤時要能控制虧損

利用贏少(次數多)輸多(次數少)，但是勝率高來達到獲利的效果

第二種是吃大方向，但在盤整盤中需儘量減做單次數，必且把握趨勢盤

利用贏多(次數少)輸少(次數多)，但是獲利時區間大來達到獲利的效果

我沒那麼厲害可以區間及趨勢通吃，或許有這種人(真是羨慕XD)

所以只好先就擅長的趨勢盤中思考如何把握趨勢盤的獲利機會

那就是"做對加碼"，或是在"勝率高"(另一種濾網?)的狀況加碼一口單

當然也有可能加碼是錯誤的決定，也就是仍會發生虧損

但是相對起來加碼若是獲勝機率高，且獲利金額高，我將會選擇採用加碼策略

那一開始做一單位，現在做兩單位，這樣是否是加碼?

我覺得這是不一樣的東西，這應該歸類為資金的加碼

若將進場視為每次的曝險，同樣進場，我會選擇先把部位放置在期望值高的地方

也就是先選擇策略加碼，若有多餘的資金可以多操作一個單位，才考慮資金加碼

但是我不會只操作加碼單的部份，畢竟它的做單次數不夠多(樣本數不夠大)

就算策略邏輯我認為是正確的，但仍不適合孤注一擲

或是這是每個操作者的個性所致，我覺得我可以接受這樣的結果

所以我選擇先有1(基本的進場策略)再多求0.5(加碼策略)

若有多額的資金再將1.5*2

一點點想法和大家分享

機械式交易的迷思(失)

程式交易上線將近半年多的時間，在這個行業我還是一個菜鳥

最近和一位前輩聊天，他問了我幾個問題

內容大概是：實際交易時間長短、是否有修改程式、是否曾經發生突破最大虧損

如果以這些問題來評論程式的好壞我認為這是不公平的

但是仍很感謝他，可以讓我重新問問自己是否已經做好準備

因為使用者的心態才是決定程式是否賺錢的關鍵

程式交易的優點:避免人性貪婪與恐懼

但是由於準備的不足(包括心態與資金)，反而更容易讓人掉進這個陷阱中

第一點要問自己期望的報酬率，因為這攸關到需承受的風險

我曾經看過一個朋友，他說程式交易只要年報酬率高於銀行利息就好

眼看著所有資金都已到位，進場後盤勢也剛好有利於程式獲利

當月結算，程式貢獻了總資金8%的獲利，他卻說了"怎麼賺這麼少?"

像這樣對獲利的要求很高，對風險的承受能力卻很低

就是我所指的準備不足，而這個不足是心態上面的不足

這樣的心態，在發生虧損時，很容易一下子受到打擊而無法持續跟單

第二點是資金準備要充足，不單只是金額，更包括來源(這會影響心態)

前段時間發生連續虧損的月份中，我也曾經士氣低迷、精神不振

但並沒有產生讓我停掉下單機器的想法，因為我知道這些狀況一定會發生

只是沒有實際面對過發生時該如何調適的經驗

但發生最嚴重狀況時要做的工作，卻早已在心中盤算過

所以說資金的來源也是十分重要，如果是拿閒錢來投資，不會影響生活

且在這之前沒有更好的投資標的，並且做好長期抗戰的準備，才具備獲利的條件

如果有辦法做到以上兩點，就可以有效降低人性的貪婪與恐懼

如此才可以說你要開始程式交易、並開始尋找交易的聖杯