搖錢花

201201合約

2012-01-18T23:16:00.002+08:00

交易期間：2011/12/12-2012/1/18

神秘果換新策略上場。
搖錢花策略*2分散成搖錢花*1+搖錢樹*1。

上線程式：
搖錢花(波段)：-322點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)：-90點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-31點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)：-69點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： 14點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201112合約

2011-12-22T11:48:00.002+08:00

交易期間：2011/11/17-2011/12/21

上線程式：
搖錢花(波段)：288.5點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)：-74點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-65點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)：-56點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： -5點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201111合約

2011-11-17T00:08:00.001+08:00

交易期間：2011/10/20-2011/11/16

目前暫時免去浸豬籠，但是仍然留校查看...

上線程式：
搖錢花(波段)：86點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)：151點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：133點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)：148點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)：211點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201110合約

2011-10-19T14:20:00.002+08:00

交易期間：2011/09/22-2011/10/19

保安，11月合約神秘果如果虧損，就抓去浸豬籠

上線程式：
搖錢花(波段)：315點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)：-19點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-188點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： -60點(已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)：-156點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201109合約

2011-09-21T19:24:00.002+08:00

交易期間：2011/08/18-2011/09/21

神秘果一點也不神秘，連師公哥都打電話來關切

在不表現可以你就可以準備住冷宮了

上線程式：
搖錢花(波段)：261點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)：-24點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-321點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： 42點(已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)：-33點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201108合約

2011-08-30T09:08:00.002+08:00

交易期間：2011/07/21-2011/08/17

全靠波段哥有幫忙HOLD住了

上線程式：
搖錢花(波段)：1291點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： 26點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)： -69點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)：-123點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)：-131點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201107合約

2011-07-20T14:58:00.002+08:00

交易期間：2011/06/19-2011/07/20

上線程式：
搖錢花(波段)：-321.5點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)：-92點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-273點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)：-230點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)：-163點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201106合約

2011-06-15T14:18:00.004+08:00

交易期間：2011/05/19-2011/06/18

上線程式：
搖錢花(波段)：18.5點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： -70點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)： -23點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： 31點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： -8點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201105合約

2011-05-18T15:20:00.003+08:00

交易期間：2011/04/21-2011/05/18

必須的麻!

上線程式：
搖錢花(波段)：-198.5點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： -20點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)： 72點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： -18點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： 121點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201104合約是芥末日

2011-04-20T15:09:00.002+08:00

交易期間：2011/03/17-2011/04/20

「傳說，上帝也很喜歡吃生魚片。他的廚子每天都要為他精心準備好吃的沾醬配合生魚片吃，但是不管如何精心的調配，上帝還是最喜歡吃醬油沾芥末的原始風味。

但為了不讓上帝每天吃得厭煩，廚子跟上帝設計了一套一星期的行程，星期一到日都有不同的沾醬風味，而其中，星期日就是上帝最期待的芥末日。

今天，星期日到了，廚子卻搞錯了，忘記今天是芥末日，竟捧上有淡淡柚香的柚子醬油給上帝。上帝非常生氣，他等了一星期才等到芥末日的到來，於是發脾氣對著廚子大吼：「今天是芥末日啦！是芥末日啦！」

然後世界就滅亡了。」

虧損的日子，就像吃生魚片沾了大量的芥末，真是好吃

上線程式：
搖錢花(波段)：-213點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： 20點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-129點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： 7點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： -77點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201103合約浮雲

2011-03-17T14:11:00.002+08:00

交易期間：2011/02/17-2011/03/16

煎熬的不是損益的數字，煎熬的是到底快不快樂!

上線程式：
搖錢花(波段)：-576點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)：-307點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-122點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： 88 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)：-56 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201102合約新年快樂

2011-02-16T16:44:00.002+08:00

交易期間：2011/01/20-2011/02/16

新年希望有新氣象!!

上線程式：
搖錢花(波段)：1100點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)：-194點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-77 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： 78 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： 24 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201101合約補一下

2011-01-28T22:12:00.003+08:00

交易期間：2010/12/16-2011/01/19

封關前忙到都忘記記錄了，補一下

上線程式：
搖錢花(波段)： 19 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)：265 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)： 44 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)：138 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)：161 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

2010 回顧

2010-12-30T13:52:00.004+08:00

再一天2010就要結束了!!!

回顧這一年來的歷程，從年初的績效直線向上，笑呵呵

到年中的破最大MDD，心靈上極度的煎熬

過程中有換上一隻進場條件較為寬鬆的當沖策略

直到8.9月的破底反彈轉獲利的階段，及最近的不斷虧損地獄

算起來今年真是多彩多姿的一年，希望最難的煎熬就是這樣了XD

雖然沒達到預期中的獲利，甚至不到一半，但這也是必須要接受的事實

有可以改進的地方，這是我自己要努力的部份

現在就只能期待明年能出現較大的行情，有好的表現，貼補一下今年的慘況

新的一年，提早在這邊祝大家新年快樂心想事成

誠心所願

201012合約 2011我來了

2010-12-15T14:35:00.002+08:00

交易期間：2010/11/18-2010/12/15

2010年的合約就這樣結束了，等年底再來PO個感想

上線程式：
搖錢花(波段)： 630 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： -7 點 (已含滑價，實際入袋的點數，6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖)： -44 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)：-122 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)：-116 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201011合約又噴血了

2010-11-18T23:27:00.003+08:00

交易期間：2010/10/21-2010/11/17

哪時候倚天劍、屠龍刀才能一起砍向敵人呢!!

上線程式：
搖錢花(波段)：-791 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： 147 點 (已含滑價，實際入袋的點數，6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖)： 93 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： 138 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： 94 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201010合約老闆，我要賣血

2010-10-20T13:56:00.004+08:00

交易期間：2010/09/16-2010/10/20

上線程式：
搖錢花(波段)：-132 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)：-263 點 (已含滑價，實際入袋的點數，6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖)： 77 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： 49 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： 115 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201009合約這車多少錢?

2010-09-15T13:12:00.005+08:00

交易期間：2010/08/19-2010/09/15

來一台，謝謝

上線程式：
搖錢花(波段)： 637 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： 526 點 (已含滑價，實際入袋的點數，6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖)： 156 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： 28 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： 170 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201008合約媽，五贏了

2010-08-18T13:28:00.004+08:00

交易期間：2010/07/22-2010/08/18

雖然不是獲利特別多，但是好像很久沒有月結每個策略都正數成長了

離淨值正數越來越近，GOOD

上線程式：
搖錢花(波段)：67.5 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： 96 點 (已含滑價，實際入袋的點數，6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖)： 37 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： 58 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： 51 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201007合約好長的一個月

2010-07-21T13:54:00.007+08:00

交易期間：2010/06/18-2010/07/21

這個月合約特別長，但績效卻沒什麼動靜

不過總算是看到一線曙光，淨值就快回到正數了

交易果然是一條磨人又艱辛的路XD

上線程式：
搖錢花(波段)： 457.5 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： -60 點 (已含滑價，實際入袋的點數，6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖)： -27 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： -50 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： 32 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201006合約補血!補血!

2010-07-21T13:54:00.001+08:00

交易期間：2010/05/20-2010/06/17

又多活了一個月了

在這場零合遊戲裡面，經歷的全部都是人性的缺陷

可幸的是，我還活著...

而活著就會有機會，至少還沒死過前都要這樣期待著:)

上線程式：
搖錢花(波段)： 476 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： 106 點 (已含滑價，實際入袋的點數，6/2啟動加減碼機制)
神秘果(當沖)：-144 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： 24 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： -77 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

牆頭草 - 減碼、退場機制

2010-05-27T17:12:00.016+08:00

就在3、4月的連續虧損發生後，一直想著要怎麼降低虧損

因為盤整的時候虧損會不斷的來，但如果不做單，趨勢一來會不會來不及跟的上

這個問題困擾了很久，但是趨勢來要賺的到錢，前提是還活在市場上

所以就有了以下的想法

使用了這個方式後，獲利降低了，連續虧損也降低了一些

發生虧損12.5W視為破產-破產機率2.37%
三年資產平均數為112.1W，37.3W(114.9%)/yr
三年資產中位數為113.3W，38.1W(117.1%)/yr
預期報酬打七折，希望每年能有80%的獲利

正常程式中，有某些型態會直接下2口單
減碼狀態-加碼口數停止下單
發生大拉回後，停止加碼單，讓虧損不再迅速擴大，用時間來度過盤整

加碼停止線的限制會影響到MDD的高低
因為減碼的時候會遇到獲利，加碼的時候也可能會遇到虧損
此測試是要找出一個較為合理的加碼停止線

這是有用加碼停止線(藍色)，跟前版不停加碼(紅色)的比較
至於是該賺少賺，還是該虧少虧，就由市場去決定吧

過了加碼停止線後，加碼都不再運作，等退回線後才繼續有加碼單
而程式若是碰到做單停止線則代表程式可能已經不適用-下線(保護機制)

加碼單的勝率比正常單高，加碼單的單次獲利也比正常單高
這也是為什麼要有加碼單的存在，當然前提是加碼的條件需有合理性

當然這種方式採用的回測是用歷史資料，採用的數值是自己認為較為合理及恰當

發生少賺的時候就看開點，因為都是為了要在市場上繼續存活下去

運氣真的是程式交易的重要關鍵，因為就在4/19停止加碼單後

做單10次，獲利8次，真的是命啊

今天MDD已經拉回做單停止線內了，明天又是新的一天:)

201005合約時也，命也，運也，非我之所能也

2010-05-21T14:43:00.003+08:00

交易期間：2010/04/22-2010/05/19

如果一直回頭看對事情沒有幫助，那就向前看吧

做交易也該有這種心態，不然只是讓自己處在一個不愉快的情緒當中

做好準備，其他就看天了

上線程式：
搖錢花(波段)： 670 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： 11 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)： -80 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)：-222 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： 119 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

201004合約城池保衛戰

2010-04-21T13:17:00.004+08:00

交易期間：2010/03/18-2010/04/21

面臨到交易以來最嚴重的虧損，目前要做的就是考慮要如何運作做下去

就在4/19將所有加碼單先暫時取消、幸運草更換雜草上場後

總算出現了容易操作的趨勢，不過老天真愛開玩笑，偏偏挑在這麼準的時機

減碼是對是錯都還沒有個定論，不過我希望是做錯了，因為做錯代表淨值回升

目前的情況可以接受少賺，讓資金水位慢慢回升，但不要再面對更大的虧損了

希望老天不要再開這種玩笑了: (

上線程式：
搖錢花(波段)：-229 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)：-431 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-146 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
幸運草(當沖)：-351 點 (已含滑價，實際入袋的點數)(4/19下線)
開心果(當沖)： -46 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
原上草(當沖)： 93 點 (已含滑價，實際入袋的點數)(4/19上線)

你有吃過豬肉嗎?

2010-04-16T23:48:00.003+08:00

沒吃過豬肉也要看過豬走路，這是笑人孤陋寡聞的說法

但沒吃過，是不會知道豬肉的滋味的

在程式交易這條路上，我吃到豬肉了

MDD幾乎每隻程式都破了記錄，而且破的誇張，資金也破了歷史最大拉回

總是要遇到這樣的事，才會想到要應對，因為在順境中是不會考慮到那麼遠的

經歷過才會知道下次要做何安排...(難道這是沒破產過的缺點!?)

現在能做的事，就是將一些目前可能不適用的程式暫時下架，將加碼單暫時關閉

未來是不確定的，若是策略可行，雖然會延長賺回的時間，但活著才有機會重來

希望老天爺能夠在總資金停損點60%前，能再給個機會

希望不是下個禮拜就要關閉這個網站了，因為離停損點也不遠了: (

你吃過豬肉了嗎?

TradeStation保留字轉HTS

2010-03-29T23:31:00.003+08:00

TradeStation裡幾個好用的保留字，使用方式就不介紹了，查EL的Dictionary吧
SetStopLoss(DollarValue)
SetProfitTarget(DollarValue)
SetPercentTrailing(FloorAmnt, Percent)
SetDollarTrailing(DollarValue)

困擾的是要如何在HTS中也能方便使用呢?

這邊提供的方法是直接用程式表達出來，若直接轉成function也是一種方法

SetStopLoss(200*20)以台指為例
HTS:
exitlong this bar at Entryprice(0)-20 stop
exitshort this bar at Entryprice(0)+20 stop

SetProfitTarget(200*20)以台指為例
HTS:
exitlong this bar at Entryprice(0)+20 limit
exitshort this bar at Entryprice(0)-20 limit

SetPercentTrailing(20000, 20)以拉回20%為例
HTS:
if CurrentContracts=1 and MaxPositionProfit(0)>=20000 then
exitlong this bar at Entryprice(0)+MaxPositionProfit(0)*(100-20)/100/200 limit
end if
if CurrentContracts=-1 and MaxPositionProfit(0)>=20000 then
exitshort this bar at Entryprice(0)-MaxPositionProfit(0)*(100-20)/100/200 limit
end if

SetDollarTrailing(pointvalue*20)以20點為例
HTS:
exitlong this bar at entryprice(0)+MaxPositionProfit(0)/pointvalue -20 stop
exitshort this bar at entryprice(0)-MaxPositionProfit(0)/pointvalue +20 stop

GlobalServer國內外交易所及商品設定

2010-03-19T20:37:00.011+08:00

國外商品交易時間設定參考自CME GROUP、新加坡期交所

商品設定哪個交易所(時區)將會影響交易時段的設定

以下是一些較常用商品之設定方式，提供給大家參考，也給自己做個紀錄

祝大家早日前進國外商品賺美金!!

e>

201003合約該開花了!!!

2010-03-17T14:51:00.010+08:00

交易期間：2010/02/23-2010/03/17

到3/17為止，資金從高點拉回約26%，歷史最大值約23%

創紀錄的感覺真不好，不過總算有點拉回的跡象了

這個月份的行情還真不好做，聽到好多網友都已經投降了，希望自己還撐的下去

開春了，該開花了!!!

上線程式：
搖錢花(波段)：-684 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： 133 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-112 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
幸運草(當沖)： 8 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： -42 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

TS、HTS傻傻分不清楚

2010-03-05T00:08:00.004+08:00

常常忘記TS與HTS之間的差異，為自己記錄一下常用到的語法

TS版本：
差別一
If 績效創新高 then begin
可以到外面吃大餐;
end
else begin
只能在家啃麵包;
end;
差別二
currentcontracts代表持倉口數，不代表方向

HTS版本：
差別一
If 績效創新高 then
可以到外面吃大餐
else
只能在家啃麵包
end if
差別二
currentcontracts代表持倉口數也代表方向，有正負號差別

201002合約創新高後垂直拉回

2010-02-24T21:25:00.003+08:00

交易期間：2010/01/21-2010/02/22

現在最需要做的事就是控制體重跟績效一樣創新高後能直線下降

唯一不同的是期望體重不要再創新高，但績效能夠再次往上拉

最近被巴的有點難受，不過計算單月積效後還漫令人欣慰的

這個月份應該是上線以來表現在前三名內，希望能儘快擺脫最近垂直下降的陰霾

到2/22為止，資金從高點拉回約15.7%，歷史最大值約23%

希望歷史不要被改寫:(

上線程式：
搖錢花(波段)： 244 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： 555 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)： 148 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
幸運草(當沖)： 443 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
開心果(當沖)： 410 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

HTS加碼問題，誰能幫幫我?

2010-01-28T00:27:00.011+08:00

不知道到底是我語法的問題，還是HTS內部設計的問題

以下我設計了一個簡單的程式，策略邏輯如下

高於昨收50點做多單，買進後獲利1%加碼一口多單
低於昨收50點做空單，賣出後獲利1%加碼一口空單
尾盤13:25出場

簡單的設計只是為了要提供給日盛客服參考，請勿拿去實際下單

vars:closed1(0),longprice(0),shortprice(0)
array:cod1[84](-1)
closed1=closeofd(1,cod1)
if currentcontracts=0 and time>090000 and time<=130000 then
 buy("Buy") next bar at closed1+50 stop 
end if
if currentcontracts=0 and time>090000 and time<=130000 then
 sell("Sell") next bar at closed1-50 stop 
end if

longprice=entryprice(0)*1.01
shortprice=entryprice(0)*0.99

if currentcontracts>0 and time>090000 and time<=130000 and entryname(0)="Buy" then
 buy("PlusBuy") 1 Contracts next bar at longprice stop 
end if
if currentcontracts<0 and time>090000 and time<=130000 and entryname(0)="Sell" then 
 sell("PlusSell") 1 Contracts next bar at shortprice stop 
end if

if time>=132500 then 
 exitlong("買平倉") next bar at market
 exitshort("賣平倉") next bar at market
end if

若是選擇"對不同Signal名開放"，則會出現有時加碼、有時不加碼的狀況

這是2010/1/22正常的狀態

這是2010/1/26不正常的狀態

若是選擇"對同一Signal名，不同Signal名，全部開放"

則2010/1/26會變成正常的狀態，但怕會有不斷進出的效果

請問有誰遇過相同的問題可以跟我一起討論嗎?

甜蜜的負擔

2010-01-27T13:25:00.002+08:00

這段時間以來，每天盤後都會計算做單上的損益

看著數字上上下下，雖然隔了不久績效總是能創新高，但也不禁想要檢討自己

檢討的部分並不是績效的部分，而是心態上的調整

今天如果全部的資金都是自有，是否還能每筆都徹底執行程式所發出的訊號?

應該常會有自作聰明的時候，而結果往往都不是照著心中所想

這也就是為什麼，市場上輸的人總是比贏的人來得多

今天有股東問我，為什麼績效一直創新高，點位是怎麼抓的?賺這麼快?

其實重點不在於程式，重點在於徹底的執行力與資金的控管

有時候還真的是賺太多也癢、連續虧也癢，甚至質疑進出場的點位

其他人只是上來看看數字在跳，並不會有心理的煎熬，所以不會干涉程式的運作

對我來說，因為margin裡有了親友的資金，所以會有非徹底執行不可的心態

因為有必須對其他人負責的壓力，也就是這樣，撐過了這段常常會有煎熬的日子

現在，對我來說，設定好總資金停損的位置，獲利達到就分紅拿回本金

盤中損益跳來跳去，已經不會那麼緊張了，雖然有時候輸贏很大還是會拉XD

所以朋友們，非常感謝你們，也希望能夠繼續為大家穩定獲利

過年前應該可以分得一筆年前紅利了，恭喜恭喜

201001合約幫我叫救護車

2010-01-21T11:55:00.004+08:00

交易期間：2009/12/17-2010/01/20

最近在計算績效讓人心請很不美麗

有一點是策略變多了，交易在同一個帳戶裡常常算到暈頭轉向

另一點就是最近常要在績效前加上"-"號，當沖被巴到快腦震盪了

春天快來吧 :)

上線程式：
搖錢花(波段)： 712 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
牆頭草(當沖)： -74 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-117 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
幸運草(當沖)： 4 點 (已含滑價，實際入袋的點數;2010/1/1上線)
開心果(當沖)： 76 點 (已含滑價，實際入袋的點數;2010/1/1上線)

2010期貨合約最後交易日

2010-01-15T21:42:00.001+08:00

2010.1.20
2010.2.22
2010.3.17
2010.4.21
2010.5.19
2010.6.17
2010.7.21
2010.8.18
2010.9.15
2010.10.20
2010.11.17
2010.12.15

資料來源：台灣期貨交易所行事曆
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm

2009年回顧

2010-01-01T11:46:00.004+08:00

一年過去了，上線的三隻程式一年來表現的還算不錯

若加上搖錢花未實現獲利共約有135W，以100W操作的話，今年有135%的獲利

接下來要做的工作是加入觀察許久的新策略，將策略分散，讓獲利更穩定成長

新年的期望就是希望今年還能夠繼續獲利囉:）

如果我有一千萬

2009-12-25T10:24:00.006+08:00

用一千萬的資金，做5隻程式(2隻波段、3隻當沖)，波段、當沖資金分配比4:6

經過了8年11個月的時間，資產增加1億多，感覺離電視劇的億來億去沒那麼遠了

雖然不是實際放到口袋，不過至少可以爽一下，過過乾癮

歷史發生過的MDD約在25%，自己設定的忍受範圍是30%，還在可接受範圍內

如果未來也這樣，那該多好 :)

但還是要做好心理建設，別讓理想那麼高，失望才不會那麼重

如果能達到預想的6成，就當作任務達成了，把風險降低，承擔受的了的風險

因為市場是看誰笑到最後，而不是誰笑最大聲

今年就快要結束了，目前已經上線的程式有4隻

經過時間與實單的証明，幸運的是今年是有獲利的，希望明年也能夠再創新高

接下來要努力的方向，要把系統分散，朝向多策略、多市場的方向前進

在這年度接近尾聲的一天，期許大家明年還仍繼續獲利

MSN 9.0多開方法

2009-12-18T08:55:00.004+08:00

不用下載任何軟體就可以使用多帳號上線的方法!

方法如下：(原理為修改Windows的登錄碼)

(1) 點選畫面上的左下角「開始」→「執行」

(2) 此時，請在執行視窗輸入regedit

(3) 輸入regedit後，會出現「登錄編輯程式」

(4) 點選路徑「HKEY_LOCAL_MACHINE」→「SOFTWARE」→「Microsoft」→

「Windows Live」→「Messenger」

(5) 若此時您在右邊的欄位沒有看到「MultipleInstances」的話，請自行新增

(6) 請在空白處點選「滑鼠右鍵」→「新增」→「DWORD值」→此時請將新增出來的名稱改為「MultipleInstances」→然後在用「滑鼠左鍵」點兩下名稱「MultipleInstances」→將「數值資料」改為「1」

(7) 大功告成!!

200912合約邁向明年合約

2009-12-16T14:28:00.002+08:00

交易期間：2009/11/19-2009/12/16

帳戶數字增加是令人愉悅的。

交易就是不斷的看著數字，上上下下、起起伏伏，而心盡量不為所動

下個年度的合約正式開始了，儘管前方的道路是從未遇到過的，但還是得堅持

今年遇到好多記憶深刻的事：從平盤到漲停、5分鐘直拉急挫、巴巴盤連著來...

該慶幸的是前面的路都熬過來了，而且有所斬獲，期勉大家能夠繼續前進

上線程式：
牆頭草(當沖)：264 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)： 51 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：126 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

監測報價斷線發簡訊通知

2009-11-19T23:24:00.002+08:00

剛好有網友需要用到這個簡單的小程式，就順手幫他完成了

也分享給有需要的朋友吧^_^

程式主要是檢查成交量是否有變動，長達一分鐘未變動就會發出簡訊通知

狀況發生後只會發出一次簡訊，若是狀況排除後請直接再點一次"開始監測"即可

特殊情形就沒辦法囉，例如一分鐘剛好都沒成交、網路斷線等等這些就自行克服吧

最好的辦法就當作放一天假囉，不過還是不要發生比較好

程式並未加入監測時間，所以請在13:45把EXCEL關掉，不然就會浪費一封簡訊

時間我實在懶得再加進去囉，請自行用AutoIt或是Macro Express解決吧

希望有幫到別人，下面為下載空間

http://0rz.tw/WpNmq

200911合約期待已久的曲線

2009-11-18T14:55:00.006+08:00

交易期間：2009/10/22-2009/11/18

總算有一個月份是看到正數成長了，突破新高的感覺真好

最近看到網友說過一句話『交易也是一種生活該高興要高興』

雖然在市場中若沒真正退場，帳上的獲利都是不真實的，但至少該高興要高興

有好的心情才能愉快面對明天未知的一切

上線程式：
牆頭草(當沖)： 54 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)：477 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：128 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

200910合約 This is Sparta

2009-10-22T11:02:00.003+08:00

交易期間：2009/09/17-2009/10/21

這個月用三個字就可以形容出慘況，就是巴、巴、巴，這就是現實的殘酷

這種盤不知道還要持續多久，唯一可以做的就是準備充分，等待夢中情人的出現

上線程式：
牆頭草(當沖)：-85 點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)：-264點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)：-74 點 (已含滑價，實際入袋的點數)

《交易。創造自己的聖杯》讀後感

2009-10-08T16:28:00.002+08:00

這是一本可以提升寫作技巧觀念和心法的書

要把策略上線實作，其實不難，只要有程式，準備足夠的保證金，就可以下單了

難的是要如何在市場中存活下來，以及發生虧損時自我心態的調整

面對未知的輸、贏，如何接受兩者都是交易中的一部份，就是作者心目中的聖盃

說穿了即是心法才是交易中最重要的一部份，有心法才具備成功的要件

當然前提是上線的策略必須合乎邏輯，能夠獲利，也適合自己的個性與目標

「經濟本身沒有什麼道德或不道德的問題...經濟機制不理會參予者的情緒感受。如果桌上擺著一堆錢，那是屬於有本事把它們拿走的人的」

這句話說的很貼切，也是市場上每天都在發生的事

有些人的錢放在桌上被其他人給領走了，自己卻無能為力能將錢要回

現在的我能夠接受少許的錢被其他人取走，但若有一天...

我也只能積極調整發生虧損時的心態，期望能夠堅持到拿取桌上另一堆錢的那天

因為我也是人，也有人性，能夠做的就是準備充足，不輕易被擊倒

勉勵自己能夠做到，也分享給其他朋友

書中有兩個我覺得蠻有收穫的地方，一個是停損、另一個是部位規模控制

停損部份：

我們常使用的是金額停損、折返百分率、通道突破與移動平均停損與時間停損

其他還有價格波動停損、標準差停損、支撐與壓力的停損，和有趣的心理停損

應該都可以拿來試試，找尋適合自己和可以接受的方式

部位規模控制：

1.一般人都會使用的特定金額淨值代表1單位部位規模(XX萬做一口單)

2.相等價值的單位適用於股票交易者(市場市場分散評估可考慮使用此方式)

3.風險%模型

4.價格波動率模型

後面兩種模組不太懂他想表達的意思，若有朋友瞭解，也可以分享一下

我覺得這是本不錯的書，至少看完又多了一些想法，有興趣可以參考看看

200909合約調適心態，正向力量

2009-09-16T22:27:00.004+08:00

交易期間：2009/08/20-2009/09/16

9月的合約前半段還是被修理，幸好有一次大獲利填補了虧損

9/9還發生了斷軌飛車走勢，再次證明期貨市場的殘酷，應該有很多人掛在那天

祝福大家操作順利。

上線程式：
牆頭草(當沖)： +60點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)：+425點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)： -13點 (單口，已含滑價，實際入袋的點數)

轉貼：小肥牛的BLOG

2009-09-15T14:00:00.006+08:00

最近看了網友小肥牛的BLOG，受益匪淺

雖然文章不多，但是相當專業，研究也十分透徹，相當值得學習

有興趣可點擊下方超連結吸收新知識

停損、價格突破與厚尾 -- 談程式交易為什麼能獲利

由期交所交易資料分析國內程式自動交易現況

厚尾與跳蚤 - 談如何用「跳蚤」在當沖中獲利

為何要加碼?

2009-09-07T13:21:00.002+08:00

在我的策略中常可以看到加碼訊號，我想這是每個策略想法的不同

一個好策略當然是要能夠賺錢，最好是賺很多錢、而且要平均分配在時間序列中

在發生虧損的時候，金額則是儘量少，不要連續出現、或集中在同一時間點

市場大部分的時間都在盤整，趨勢出現的時間並不多

所以要賺到錢，有兩種方法

第一種是吃小區間，但在出現趨勢盤時要能控制虧損

利用贏少(次數多)輸多(次數少)，但是勝率高來達到獲利的效果

第二種是吃大方向，但在盤整盤中需儘量減做單次數，必且把握趨勢盤

利用贏多(次數少)輸少(次數多)，但是獲利時區間大來達到獲利的效果

我沒那麼厲害可以區間及趨勢通吃，或許有這種人(真是羨慕XD)

所以只好先就擅長的趨勢盤中思考如何把握趨勢盤的獲利機會

那就是"做對加碼"，或是在"勝率高"(另一種濾網?)的狀況加碼一口單

當然也有可能加碼是錯誤的決定，也就是仍會發生虧損

但是相對起來加碼若是獲勝機率高，且獲利金額高，我將會選擇採用加碼策略

那一開始做一單位，現在做兩單位，這樣是否是加碼?

我覺得這是不一樣的東西，這應該歸類為資金的加碼

若將進場視為每次的曝險，同樣進場，我會選擇先把部位放置在期望值高的地方

也就是先選擇策略加碼，若有多餘的資金可以多操作一個單位，才考慮資金加碼

但是我不會只操作加碼單的部份，畢竟它的做單次數不夠多(樣本數不夠大)

就算策略邏輯我認為是正確的，但仍不適合孤注一擲

或是這是每個操作者的個性所致，我覺得我可以接受這樣的結果

所以我選擇先有1(基本的進場策略)再多求0.5(加碼策略)

若有多額的資金再將1.5*2

一點點想法和大家分享

機械式交易的迷思(失)

2009-09-07T10:23:00.002+08:00

程式交易上線將近半年多的時間，在這個行業我還是一個菜鳥

最近和一位前輩聊天，他問了我幾個問題

內容大概是：實際交易時間長短、是否有修改程式、是否曾經發生突破最大虧損

如果以這些問題來評論程式的好壞我認為這是不公平的

但是仍很感謝他，可以讓我重新問問自己是否已經做好準備

因為使用者的心態才是決定程式是否賺錢的關鍵

程式交易的優點:避免人性貪婪與恐懼

但是由於準備的不足(包括心態與資金)，反而更容易讓人掉進這個陷阱中

第一點要問自己期望的報酬率，因為這攸關到需承受的風險

我曾經看過一個朋友，他說程式交易只要年報酬率高於銀行利息就好

眼看著所有資金都已到位，進場後盤勢也剛好有利於程式獲利

當月結算，程式貢獻了總資金8%的獲利，他卻說了"怎麼賺這麼少?"

像這樣對獲利的要求很高，對風險的承受能力卻很低

就是我所指的準備不足，而這個不足是心態上面的不足

這樣的心態，在發生虧損時，很容易一下子受到打擊而無法持續跟單

第二點是資金準備要充足，不單只是金額，更包括來源(這會影響心態)

前段時間發生連續虧損的月份中，我也曾經士氣低迷、精神不振

但並沒有產生讓我停掉下單機器的想法，因為我知道這些狀況一定會發生

只是沒有實際面對過發生時該如何調適的經驗

但發生最嚴重狀況時要做的工作，卻早已在心中盤算過

所以說資金的來源也是十分重要，如果是拿閒錢來投資，不會影響生活

且在這之前沒有更好的投資標的，並且做好長期抗戰的準備，才具備獲利的條件

如果有辦法做到以上兩點，就可以有效降低人性的貪婪與恐懼

如此才可以說你要開始程式交易、並開始尋找交易的聖杯

新神秘果 - 上線版

2009-08-24T15:29:00.005+08:00

上線版本的當沖交易策略 - 新神秘果

回測時間：2001.1.2-2009.8.20

來回成本：1200

K線：5K

本模組由一對進場策略、一對加碼策略、一停損、一停利及尾盤平倉策略所組成

進場條件：單一方向波動至某依程度時進場操作，判定為趨勢成形

加碼條件：進場後，趨勢朝進場方向持續波動，加碼進場

留倉條件：無留倉，伺機出場

回測時間內，加碼次數約在200次，貢獻淨利約125萬

加碼單平均進場獲利為6250，比原本正常單平均獲利3750高

雖然加碼風險高，但是進場條件嚴苛，且在市場無波動時期不易達成進場條件

故勝率仍可達到64%，新神秘果將加碼條件併入，期待趨勢來臨時，能開花結果

為何會有這個想法呢? 原因來自最近看書而來想法。

一個好的策略：須由進場、加碼、停損、停利組成。

若是進場後趨勢朝向做單方向走，判定為大波段形成，那也就是該加碼的時機。

即日起上線，期待開花結果的那一刻

200908合約苦難的8月

2009-08-20T00:58:00.002+08:00

交易期間：2009/07/16-2009/08/19

8月的合約前半段被修理的很悽慘，盤勢確實不利當沖單運作

這兩週有拉回一些，實際交易整月份帳上沒什麼進展

8月也是台灣苦難的月份，風災過境，很多人的生活都受到侵害

祝福他們，能夠早日重建家園

上線程式：
牆頭草(當沖)： +80點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)：-168點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)： -4點 (單口，已含滑價，實際入袋的點數)

2009期貨合約最後交易日

2009-08-11T14:37:00.002+08:00

2009.1.21
2009.2.18
2009.3.18
2009.4.15
2009.5.20
2009.6.17
2009.7.15
2009.8.19
2009.9.16
2009.10.21
2009.11.18
2009.12.16

資料來源：台灣期貨交易所行事曆
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm

2009.7.27 - 2009.8.7 不加薪還放無薪假

2009-08-07T16:22:00.006+08:00

日期：2009/7/27-2009/8/7

策略：牆頭草 + 神秘果 + 搖錢花

此雙週不含手續費及交易稅(實單績效)

牆頭草一個單位虧損28點

神秘果一個單位獲利48點

搖錢花一個單位已實現虧損4點、未實現獲利138點

上週都在整理區，幸好本周看來已經出現出趨勢，獲利可期

但是週五遇到颱風，期貨放假一天，但也意味著沒有薪水

希望沒造成台灣太大的災害

NTLDR is missing

2009-08-03T00:52:00.003+08:00

想說幫電腦升個級，將閒置在一旁的1G RAM插上後重新開機

就得到了這個驚喜，開機出現NTLDR is missing

簡單處理辦法

1.在 BIOS 設光碟機為優先開機選項

2.放入 Windows XP CD 在光碟機內後重新啟動電腦

3.光碟自動執行至停止便會出現三個選項，選(R)修復電腦
　之後會詢問進入哪個系統，請選擇 Windows XP的代號(通常都是1)
　然後輸入 Administrator 密碼(與安裝時輸入的密碼相同) 若沒有密碼直接按

4.在C:\WINDOWS>下鍵入Fixboot後輸入Y確認

5.鍵入COPY Z:\i386\ntldr c:\ (複製光碟的NTLDR檔案到C槽)
　(Z:為光碟機代號，不知光碟機代號可以在C:\鍵入map，就會出現所有的分割槽)

6.鍵入COPY Z:\I386\NTDETECT.COM C:\ (複製NTDETECT.COM檔案到C槽)

7.鍵入ATTRIB -H-S-R C:\NTLDR (重設C槽NTLDR屬性)

8.鍵入ATTRIB -H-S-R C:\NTDETECT.COM (重設C槽NTDETECT.COM屬性)

9.完成後取出 Win XP 光碟及鍵入exit，重新啟動電腦

收工

2009.7.13 - 2009.7.24 一週甘一週苦

2009-07-27T00:34:00.006+08:00

日期：2009/7/13-2009/7/24

策略：牆頭草 + 神秘果 + 搖錢花

此雙週不含手續費及交易稅(實單績效)

牆頭草一個單位獲利297點

神秘果一個單位獲利156點

搖錢花一個單位已實現虧損197點、未實現虧損21.5點

先甘後苦的兩週，吃了甜糖後被狠狠的揍了整個禮拜

不過現在已經不會有害怕的感覺了，因為信心充足，晚點跟大家分享心得^^

200907合約堅持就會有收穫

2009-07-16T23:53:00.004+08:00

交易期間：2009/06/18-2009/07/15

7月的合約獲利都來自不斷小連虧後的大獲利，再次印證程式交易的慣例

獲利總是在連續小虧損的失望中，悄然的報到，令人心情愉快

上線程式：
牆頭草(當沖)： +490點 (已含滑價，實際入袋的點數)
搖錢花(波段)： -83點 (已含滑價，實際入袋的點數)
神秘果(當沖)： +400點 (7/8加入組合策略中，400點為回測績效點數)

神秘果 - 上線版

2009-07-12T14:34:00.002+08:00

上線版本的當沖交易策略 - 神秘果

回測時間：2001.1.2-2009.7.10

來回成本：1200

K線：5K

本模組由一對進場策略(一多一空)、一停損策略、一停利策略及尾盤平倉策略所組成

進場條件：單一方向波動至某依程度時進場操作，判定為趨勢成形

加碼條件：無加碼，一天最多操作兩次(一多一空)

留倉條件：無留倉，伺機出場

2009.6.29 - 2009.7.10 激情過後的沉靜

2009-07-11T13:36:00.004+08:00

日期：2009/6/29-2009/7/10

策略：牆頭草 + 搖錢花

此雙週不含手續費及交易稅(實單績效)

牆頭草一個單位虧損53點

搖錢花已實現獲利455點、未實現虧損171點

目前已加進新策略(神秘果) ，下週一開始正式下單

若3個策略都能獲利，分散3個策略的用意即為分散風險，畢竟投資就是要賺錢

也是希望獲利的曲線能穩定向上，不要有太大的起伏，分散也會得到這種效果

運氣很好的剛好兩個月，雙策略獲利了30%

加入新策略後，用80萬操作操作3個策略，希望加入新策略後能夠再創佳績

短時間內不會再增加策略及資金了，因為實在是資金不足XD

如果朋友有好的合作方式，歡迎提出提案，畢竟期貨市場的胃納量夠大

可以賺錢的模式是可以大家一起共享的

2009.6.15 - 2009.6.26 第一次體驗漲停

2009-06-27T16:45:00.004+08:00

日期：2009/6/15-2009/6/26

策略：牆頭草NO.1 + 搖錢花NO.1

此雙週不含手續費及交易稅(實單績效)

牆頭草NO.1一個單位獲利355點、搖錢花已實現獲利265點、未實現獲利264點

加上設定換倉時錯誤，賺到一些bonus

20090624這天，也算是另一個紀錄，這是第一次手中有倉位，而指數拉到漲停

可惜的是策略設定如果來到接近漲停，並不會出場停利，而且打算賺明天的跳空

在歷史紀錄來說，成功機率很高，但是這次狀況卻不一樣

時間還不到判定是否平倉，指數就拉下來了，就白白的看著獲利回吐

而新策略在當天一口單賺進了307點，也是該讓程式分散組合了

200906合約春天來了，我出包了

2009-06-18T01:25:00.004+08:00

交易期間：2009/05/21-2009/06/17

6月的合約讓大家都賺的很舒服，果然是春天來了

不過就在這最後一天，換倉設定出了問題

原本兩口空單該換到下月份的合約，竟然又多空了兩口

因為使用到上月設定，造成回補上個月的(無法成交)，又賣到06合約

變成手中有4口空單，真是太刺激了

只好手動平倉，並回補07合約

也因為多拖了10秒，老天爺多送了10點，不過還是別再出這種包了XD

上線程式：
牆頭草NO.1(當沖)： +654點 (不含滑價)
搖錢花NO.1(波段)： +760點 (已含滑價，實際入袋的點數)

Y拍程式：
5K當沖NO.1： +502點(8筆交易)
5K當沖NO.2： +183點(2筆交易)
5K當沖NO.3： +530點(12筆交易)

2009.6.1 - 2009.6.12 了無新意

2009-06-13T01:33:00.003+08:00

日期：2009/6/1-2009/6/12

策略：牆頭草NO.1 + 搖錢花NO.1

此雙週不含手續費及交易稅(實單績效)

牆頭草NO.1一個單位虧損5點、搖錢花NO.1已實現獲利98點、未實現獲利333點

上上週的未實現獲利兩口單從500點跳到剩98，這就是波段單的殘酷

希望這個333是往上加，別再往回減了，要跌就一次跌給他夠XD

目前有增加新策略的想法，付諸行動才是最重要的，GO!

2009.5.18 - 2009.5.27 感謝老天

2009-05-28T01:28:00.005+08:00

日期：2009/5/18-2009/5/27

策略：牆頭草NO.1 + 搖錢花NO.1

以後對帳單雙週公布一次，此雙週不含手續費及交易稅

0526發生了一次下單機出包狀況，損失ㄧ點及來回手續費，暫不列入績效中

牆頭草NO.1一個單位獲利336點、搖錢花NO.1已實現虧損306點、未實現獲利426點

就在這五月的最後一個交易日，撥開雲霧見青天，總算可以面對江東父老了

這就是程式交易正常的表現，輸少輸少贏多，也更加有信心了

祝大家佳節愉快

200905合約來回天堂與地獄的月份

2009-05-21T01:03:00.003+08:00

5月的合約就像是上了天堂又下地獄一般

讓大部分程式交易者都爽翻天，之後兩個禮拜又巴翻天

也是該再加一個訊號進來分攤風險了

希望春天趕快來!!!

上線程式：
牆頭草NO.1(當沖)： +243點
搖錢花NO.1(波段)： -450點

Y拍程式：
5K當沖NO.1： -99點(12筆交易)
5K當沖NO.2： +88點(4筆交易)
5K當沖NO.3： +300點(17筆交易)

2009.5.11 - 2009.5.15 難以操作的盤勢

2009-05-16T23:52:00.007+08:00

日期：2009/5/11-2009/5/15

策略：牆頭草NO.1 + 搖錢花NO.1

這週不含手續費及交易稅

牆頭草NO.1一個單位虧損116點、搖錢花NO.1未實現虧損32點

最近的盤真是令人難過，整天八來八去XD

希望能撐過這個令人難熬的盤整

2009.5.4 - 2009.5.8 連勝中止

2009-05-08T13:43:00.002+08:00

日期：2009/5/4-2009/5/8

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賠49點

連勝被終止了:(

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3月中至今，牆頭草NO.1共獲利650點，決定獲利退回，詳細狀況可見實單績效

投資組合改變，以40萬操作牆頭草NO.1大台*1、搖錢花NO.1小台*1

獲利後，視情況加碼搖錢花NO.1

currentcontracts在HTS與TS中的差別

2009-05-03T02:59:00.002+08:00

TS中currentcontracts 的定義和HTS不一樣

因為在TS當中，currentcontracts 不會是負數

HTS中的currentcontracts，在TS中必須寫成marketposition * currentcontracts

藉由marketposition的正負號，來判定多單、多單

if marketposition*currentcontracts = -1 then begin
exitshort("XS") next bar at market;
end;

這個意思就是說，如果手中有一口空單，則平倉

2009.4.27 - 2009.5.1 四連勝

2009-05-01T12:21:00.004+08:00

日期：2009/4/27-2009/5/1

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賺44點

四連勝中。

禮拜四出現了難得一見的跳空漲停，對於當沖程式應該是沒什麼影響

不過對於有作波段單的，如果手中多單，則是作夢也會笑

手中空單的，可能吐血吐到連膽汁都噴出來了

畢竟這種突發事件，程式怎麼也沒想到

對於我這種波段程式空手的，則是感到十分慶幸又覺得非常可惜

不過沒賺總比被咬到流血好，還是站在外面看就好^^

2009.4.20 - 2009.4.24 三連勝

2009-04-26T23:16:00.004+08:00

日期：2009/4/20-2009/4/24

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賺39點

滑價頗大，進場2點、出場4點

三連勝中。

搖錢花NO.1 - 上線版

2009-04-22T00:03:00.007+08:00

上線版本的波段交易策略 - 搖錢花NO.1

回測時間：2001.1.2-2009.4.21

來回成本：1200

K線：60K

本模組由一對進場策略(一多一空) 兩對加碼策略(兩多兩空)

以及一動態停損、一停利策略所組成

加碼條件：手中有單後滿足加碼條件進場

BootSafe 系統中可設定開機模式

2009-04-20T11:59:00.005+08:00

軟體名稱：BootSafe

使用狀況：F8失靈無法選取安全模式、老是點不到F8，系統中可先行設定

作業系統：WinXP/2000/98/ME

官方網站：http://www.superadblocker.com/bootsafe.html

BootSafe有四種進入安全模式的選擇：

第一為正常的啟動模式

第二為最小化的啟動進入安全模式(一般的掃除病毒或是移除檔案可選擇)

第三為可以連接網路的安全模式

第四種為修改目錄的安全模式(進階使用，可以來修改登錄檔或是註冊表)

50斤的考驗

2009-04-19T03:23:00.008+08:00

既然釣蝦是我的興趣，所以應該也可以歸類在旅遊吧XD

今天又是大放蝦的日子，我帶著我唯一的一隻釣竿出征

果然是人山人海，不過這已經算是人少的時候了

今天就是在這種環境下奮鬥的，2個人(各三小時)，共36P

運氣不錯，有2隻彩帶蝦喔(他兄弟已經先走一步了...)

彩帶已經變成桌上的物品了

戰利品，雖然不多，但是蝦體很大，所以還可以接受拉^^

2009.4.13 - 2009.4.17 殺很大

2009-04-18T02:23:00.003+08:00

日期：2009/4/13-2009/4/17

策略：牆頭草NO.1

沒想到上次的天堂日剛過了一個禮拜，馬上又出現了

果然休息是為了走更長遠的路，這禮拜連續休息四天(一～四)

今天一出手，3根5分K棒就決勝負了，真是緊張萬分

出場滑價5點，看在一個單位貢獻225點的份上就不要計較了XD

應該是跟上次天堂日的原因一樣：程式交易者所設定的出場時間都在那個位置

今天創了2個紀錄：單口獲利最高紀錄、滑價最高紀錄

這週不含手續費及交易稅，一個單位賺225點

帶量長黑，多方前途堪慮：)

而程式交易的好處，就是不用管那麼多。策略對，跟就對了!

企圖心!!

2009-04-17T03:52:00.003+08:00

一個人必須要先有致富的企圖心，才能從中不斷鑽研探討

努力嘗試著找到致富的方法

對於財富漫不經心的人，致富則遙遙無期

富者面對追求財富所帶來的風險，積極面對，克服心中的恐懼

而窮人則因為風險的存在而逃避對財富的追求

雖然每個人承擔風險的程度不同，很重要的一個前提

「你必須十分清楚你的風險，並且能夠承擔，你就有機會成功」

這是今天與朋友談話中talk到的內容，思考後得到的想法

送給你我的朋友，勉勵你也勉勵自己

牆頭草NO.1 - 上線版

2009-04-13T15:37:00.004+08:00

上線版本的5K當沖交易策略 - 牆頭草NO.1

回測時間：2001.1.2-2009-2-4.10

來回成本：1200

K線：5K

本模組由一對進場策略(一多一空)、一停損策略及一平倉策略所組成

加碼條件：進場有優勢時改下兩口單

留倉條件：隔天開盤有極高機會獲利才留倉

2009.4.6 - 2009.4.10

2009-04-11T22:31:00.005+08:00

日期：2009/4/6-2009/4/10

策略：牆頭草NO.1

這週唯一的一筆單-大賺，結果是沒有做到

一筆最少賺150(75*2)點的單子，飛了

原因出在HTS跳出一個錯誤訊息，眼睜睜的看著看盤的機器出訊號

結果下單機器卻沒反應，心想:又出包了

想改手動下單，點數已經超出訊號點為10幾點了，來到5620

心裡想著單要不要追，後來放棄，價位繼續往上

之後又拉回到出訊號點位附近，這時卻不敢跟進了

這筆單敗在機器的失誤，與人性的糾葛

只能說是老天要讓我學個經驗，相信程式。

但是如果情況發生在你們身上，你們會買嗎?

HTS是不是長"蟲"了 Part.3

2009-04-08T23:33:00.002+08:00

終於在今天找到HTS作怪的原因了

如果有做加碼單的朋友，請特別注意一下，這個問題可不輕

我的策略裡總共有六個進場訊號(多空各三)

假設多單進場訊號分別為"買A"、"買B、"買C"

策略設定同一方向連續下單為：對不同Signal名開放

假設今天"買A"進場後，"買B"條件滿足，有時候"買B"會不出現

猜測應該是軟體判定為同SINGAL，造成訊號不出現

因為將BUY改成SELL訊號就會出現。

解決辦法，將訊號名稱全部拿掉，就是將"買A"、"買B、"買C"全部拿掉

讓系統自己給名稱，他會給Buy1、Buy2、Buy3，這樣的名稱

這樣連續下單對不同Signal名開放後，會發生只要條件滿足會不斷的做的問題

所以訊號要加一些限制次數的條件，flag就要不斷的插，限制同一方向做單次數

跟公司反應過後，說要提出具體描述，才能把文送上去

我覺得這是很不負責任的作法，因為目前他還是寡占市場

所以也無法奈他何，但是軟體發出來給人家用，有問題卻遲遲不肯解決

以"其他人沒有這種問題"的態度回應，客服也沒辦法解決問題，實在讓人心寒

這是交易軟體，大家都拿錢在投資，有問題的東西不解決出事誰負責

從上個月到今天的1200點沒賺到，這要找誰要?

提醒有使用到加碼單的交易者，注意一下此問題

2009.3.30 - 2009.4.3

2009-04-05T03:26:00.004+08:00

日期：2009/3/30-2009/4/3

策略：牆頭草NO.1

這週應該是程式交易的天堂週，應該大部分的順勢交易者都賺錢了吧

不過禮拜一的出場滑價有點大，可能是程式交易者所設定的出場時間都在那個位置

所以才會看到一次移動了三個點位，這是目前最大的一次滑價

就在禮拜一"殺很大"出現全壘打後，想說禮拜三又出現可以短打的機會

眼看著擊球點的位置非常漂亮，沒想到左外野手的一個飛撲，接殺出局

這週不含手續費及交易稅，一個平均單位賺169.5點

繼續努力。

加碼單中的entryprice在作怪

2009-04-02T03:09:00.003+08:00

就在波段程式上線後要出第一個訊號的前一天，發現這個問題

還真是真他媽的...太好了

總比上線後出包要來的好多了，所以毅然決然的把程式延後上線

慢慢測試了解後，原來是TS 2000i與HTS又鬧彆扭了

以下為示範：

如果第一個進場點在3/23 10:45為5014，加碼點在3/25 10:45為5255

在TS 2000i中，那使用entryprice(0)在3/25 10:45之前抓到的值都是5014

在3/25 10:45之後抓的值還是5014，TS 2000i中加碼並未視為進場

但在HTS中，使用entryprice(0)在3/25 10:45之前抓到的值一樣都是5014

在3/25 10:45之後抓的值會變為5255，HTS中加碼被視為另一次進場

以上是兩個軟體的差異，接下來就是把HTS改得跟TS一樣囉

延後一個訊號上線，是好是壞呢?

交給天決定吧!!!

200903損益

2009-04-01T02:08:00.002+08:00

3月份牆頭草NO.1的單位績效：+ 69100(以20萬操作一個單位)

三月份就全靠30號這支全壘打來撐盤拉，程式交易等的就是這個日子

我想很多順勢交易都大賺，當天剛好做加碼單，這下子可以撐很久了^^

繼續加油!

MSN有時不能不能打中文?

2009-03-31T13:33:00.004+08:00

會發生這個狀況好像是因為MSN安裝的輸入法會和XP內建的相衝

解決辦法如下：

1.在MSN的執行檔『Windows live messenger』按右鍵點選『內容』

2.點選『相容性』頁面

3.把最下面輸入設定『關閉這個應用程式的進階文字服務』打勾

經過以上設定我的msn9.0可以正常使用新注音了

Macro Express 關機問題

2009-03-28T19:38:00.005+08:00

因為平常都會遠端回來看下單機器是否正常

遇到遠端沒正常登出時，在Macro Express下關機指令都會出現這個訊息視窗

造成關機指令中斷，最討厭的小黑人又卡在右下角了

最後想了一個土炮解決法，把原本的指令改成開啟執行視窗

輸入shutdown -s -t 0 ，送出後電腦就會強制關機了XD

有人有更好的方法也請分享一下喔^^

2009.3.23 - 2009.3.27

2009-03-27T16:26:00.003+08:00

日期：2009/3/23-2009/3/27

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賺1點

又是做白工的一周：)

如何刪除遠端桌面使用記錄

2009-03-25T17:22:00.002+08:00

開始 --> 執行 --> regedit

找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default

然後右邊視窗可以看到 MRU0, MRU1 之類的 IP 紀錄，看你討厭誰就砍誰

到這裡是刪掉了下拉選單裡面曾經登錄過的主機IP

但是重新執行mstsc(遠端桌面連線程式)的時侯，最後登錄過的主機IP還在

所以還要去 C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\ 裡刪除

Default.rdp(預設是隱藏的),這個檔案，大功告成。

Stop 與 Limit 的差別

2009-03-24T14:59:00.004+08:00

進出場一般人使用的通常是market單，也就是不管價位，以市場價位進場

但是有些策略用Stop 與 Limit會得到比較好的效果

不過有個地方要特別注意：

在HTS中只要看到 this bar 配上了 stop 或是 limit 便會產生嗑藥現象

因為通常用了之後會讓你看到績效跟曲線之後變的很HIGH

但是實際上戰場會讓你生不如死，因為你會發現敵人好強都打不死：)

而在TS中無法使用this bar，所以必須使用 next bar 搭配 Stop 與 Limit。

所謂 stop 單就是 "這個價格或是更差的價格"

而 limit 單就是 "這個價格或是更好的價格"

例如在最常見的突破系統中，通常會算出一個突破價位，突破後買進

if close > 突破價位 then begin
buy next bar at market; end;

但是如果是在快市中，差一根K棒，可是會讓人瘋掉，所以可以改寫成

buy next bar at 突破價位 stop;

這樣他就會在超過突破價位後，以"突破價位"的價格或是更差的價格買進

那limit何時用在進場訊號呢?

就是在你的系統是採用逆勢系統時，買進時當然希望買在低點，此時採用

buy next bar at 突破價位 limit;

如以一來，他就會以"突破價位"的價格或是更好的價格買進

以逆勢系統來說，買的越低，對於買進越有利，所以使用limit。

而在停損停利的部份，Stop 與 Limit又是如何分辨?

以多單停損來說，停損價位應該要低於市價

如果停損價位高於市價仍未出場，那就不叫停損了。例如：

exitlong("多單停損") EntryPrice(0) -50 stop;

表示能夠容忍的虧損點數是50點，如果在市場上，多單虧損已達50點

那就停損出場。

反之多單停利，則使用limit。

2009.3.16 - 2009.3.20 持續獲利中

2009-03-23T14:12:00.005+08:00

日期：2009/3/16-2009/3/20

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賺81點

本週第一次出手加碼成功，禮拜五報名做白工

老闆說因為日盛手續費太貴，不給便當吃，必須自費：)

信心建立

2009-03-20T02:41:00.004+08:00

什麼叫做程式交易，我想有很多網站或是部落格都可以解釋這個東西

但是只有真正執行程式交易(長期跟單)的人，才能了解何謂程式交易

爭辯《主觀判斷》與《程式交易》何者為佳是很沒意義的事情

這就跟在同一天有人做多贏錢有人做空贏錢，只是使用的策略想法不同。

程式交易會受到質疑的眼光，我覺得主要有三點

一來是太多人在賣交易程式了(如果會賺，何必賣)

二來是太多賣假程式真詐騙的騙子(利用回測績效吸引人購買)

三來是死在期貨市場上的實在太多人了。一朝被蛇咬，十年怕草繩

研究程式到今天大概3個多月，這當中要感謝家人的支持，沒讓我餓死

也感謝一路走來一起研究精進的夥伴，過程中我們都得到許多

當沖正式下單到現在也將近1個月了，其中8次交易3勝4負1和局(贏1點扣手續費)

勝率雖然看起來不高，但是總績效結算起來是正的

"輸少贏多"不就是程式交易的宗旨嗎? 等的就是趨勢出來的那次

所以搖錢花1號(波段)也正式上線了，雖然前一個訊號400點+150點(加碼)沒賺到

但是還是要勇敢的進場，因為不進場是看不到敵人的，雖然沒危險也不會有戰績

有可能一進場就開始輸，但是我是做好準備才來的

或許有一天我會畢業，但是沒那麼容易，因為我準備足夠

你可以像質疑保險業務員一樣提出"等你做滿三個月後再說"來質疑

但我想我會很有信心的告訴你，我可以撐過3個月，而且我有機會獲勝

因為我準備的錢是沒有壓力的，而且我準備一進場就開始輸

對於策略的應用也沒有問題，因為市場存在著某些必然性

但是如果運氣好，一進來就讓我贏，我會很沒負擔，而且我要贏很多

有一個觀念想要分享給即將踏入這個領域的夥伴

如果你準備來進行交易的錢，不是多出來(隨時有可能動用)

那我跟你說，你可以退出了。

因為重要的一點，就是你會擔心錢消失，進而懷疑程式的可用性

當然這個前提是程式的邏輯建立在正確的基礎上

或許未來走勢根本不知道往哪走，但是時間拉長，策略正確，就是能賺到大波段

最近看網友分享的一篇文章，我想這也是每個程式交易者踏入時會面臨的問題

一進場後如果先贏1000點後再輸800點，你或許可以繼續跟單(因為總績效還是正的)

一進場如果開始輸300點，500點，800點...你還跟的下去嗎?

先了解自己程式的屬性，在問問自己這個問題，能否承擔這個風險

如果可以，你欠缺的就只剩下錢、耐性跟看老天爺給不給飯吃了

此篇文章給自己打打氣，給線上的程式交易者打打氣，也給即將踏入的伙伴打打氣

我們都需要更多的信心!

狙擊手操作法

2009-03-18T19:19:00.004+08:00

這是由 George Angell 所著的狙擊手操作法 Sniper Trading 中節錄出來

至於如何應用，就請大家自由發揮了

賣出封套：(上漲值+買進高值+今日高點+LSS軸點突破買進值)/4

上漲值：MA(A,3)+今日低點 (A=今日的高點-昨日的低點)
買進高值：MA(B,3)+今日高點 (B=今日的高點-昨日的高點)
今日高點：今日高點
LSS軸點突破買進值：2C-今日低點 (C=(今日高點+今日低點+今日收盤)/3)

買進封套：(下跌值+買進低值+今日低點+LSS軸點突破賣出值)/4

下跌值：今日高點-MA(A,3) (A=昨日的高點減去今日的低點)
買進低值：今日低點-MA(B,3) (B=昨日的低點減去今日的低點)
今日低點：今日低點
LSS軸點突破賣出值：2C-今日高點 (C=(今日高點+今日低點+今日收盤)/3)

一日強度指數：(收盤價-最低價)*100/(最高價-最低價)
LSS五日強度指數：(最後收盤價-五天來最低價)*100/(五日最高價-五日最低價)

LSS五日擺盪指標：(X+Y)/(五日最高價-五日最低價)*2
X=五日來最高價-五日前開盤價
Y=最後收盤價-五日來最低價
如果百分率讀數高於70%，表示後勢看漲
如果百分率讀數低於30%，表示後市看跌

算出來的值是支撐也是阻力，至於如何運用，真的只是自己試試看了

因為我也還沒找到可以開槍的狙擊手XD

目前想用LSS五日擺盪指標去判斷為趨勢盤或震盪盤

如為震盪盤：接近賣出封套則作空，接近買進封套則作多 (判斷即將反轉)
如為趨勢盤：向上穿越賣出封套則作多，向下穿越買進封套則作空(判斷趨勢出現)

但是怎麼判斷為震盪盤或是趨勢盤則是難度所在了，有人試出好策略也可以互相分享:)

2009.3.9 - 2009.3.13 教練我想打球

2009-03-13T16:57:00.003+08:00

日期：2009/3/9-2009/3/13

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賠23點

禮拜一上場在一個半局就被CALL GAME。

今天好不容易教練又說可以打球了，下場後氣勢很旺，一路領先

但九局下半差點被追平分，幸好終場險勝，球迷差點都抗議了

2009.3.2 - 2009.3.6

2009-03-06T23:42:00.004+08:00

日期：2009/3/2-2009/3/6

策略：牆頭草NO.1

這週不含手續費及交易稅，一個單位賺25點

平均進出滑價約各1.5點，都還在估計範圍內

目前淨值還在成立之下：( 很快就會轉正了XD

加油!

后豐鐵馬道一日遊

2009-03-03T00:40:00.007+08:00

終於不再是程式交易了!!!

由於有人反映我的BLOG如果再繼續都是程式交易，即將要取消訂閱

所以就來一篇好久不見的旅遊吧，也該是出去消耗一些熱量了：)

時間：2009/03/01(日) 地點：后豐騎鐵馬一日遊

先給大家看看某騎友在冰店中留下的感言

在騎完上坡的確會跟他有同樣的OS

幸好我們當天租的是電動車，不然可能就要在后里搭火車回去還車了

但是下次還是要嘗試自己騎騎看，純"腳動"的感覺

這是我女朋友，正吧!!!

給她載可是比我自己騎還要累100倍，因為實在太緊張了

她不太能控制方向，感覺隨時都有雷殘跟撞車的危險，所以還是自己騎比較安全

另外路邊還有一個下次去可以參考的活動-爌窯

可以自行準備食物，只需場地費租金，也可以請他準備食物

個人覺得收費還算合理，因為一起得到的樂趣-無價

所以這算是下次去那邊的既定行程了，現在開始接受報名^^

HTS語法限制

2009-03-02T22:52:00.008+08:00

搞了一下午的問題原來是Parameter的使用必須在程式的一開始

如果使用在VARS宣告變數之後，所宣告的Parameter變數都會變成0

這是怎麼想也想不到的問題，果然還是需要經驗XD

希望有看到文章的程式交易戰友都能省下這些時間

200902損益

2009-03-02T22:08:00.004+08:00

以20萬操作1個單位的牆頭草NO.1，目前部位2個單位

2009.3.2 無出包交易：)

2009-03-02T21:23:00.008+08:00

日期：2009/3/2-2009/3/2

策略：牆頭草NO.1

今天自動下單終於自己完成工作了XD

進場、出場滑價各1點，中場以獲利1點出場

剛好白忙一場，以1點獲利填補了交易費用

不過這也代表了他能夠自行運作了，之後就可以正式上線了

以後對帳單約10天PO一次

HTS是不是長"蟲"了 Part.2

2009-02-27T16:03:00.009+08:00

很多人還是不懂我要表達的意思，以為是我程式邏輯的問題

我懷疑的是? 大家都沒遇到同樣的問題嗎?

如果是我程式邏輯的問題，為何我改變原本是"SELL"的指令至"BUY"的指令，他就會作用呢?

以下是TS中運作出來的買賣訊號：

這邊是在HTS中運作出來的買賣訊號：

大家會質疑可能是邏輯上或條件上沒有滿足，導致沒有出訊號，所以我在條件式內PRINT了日期及時間，證實他是有滿足的，且另外我有PRINT出所有條件參數，一個一個的去比對，確實都滿足，但是他就是出不了訊號。
以下是PRINT的畫面：

如果還有不明白，可以參考前一篇文章：HTS是不是長"蟲"了

麻煩大家一起幫忙解答，不然單怎麼繼續下呢XD

HTS是不是長"蟲"了

2009-02-26T13:46:00.019+08:00

不知道是HTS長蟲，還是我見鬼了，總之就是搞不定

以下是我的發現：

當我使用以上程式碼時，我發現2008.9.15 12:45該買進的訊號沒出現，於是我就把所有條件都印出來確認，證實所有條件都成立，但是訊號就是不出來，也因為訊號沒出來，造成後面的整個停損停利都影響到了。

於是我開放同一方向連續下單，將同一Signal名，不同Signal名，全部開放，出現以下這圖

2008.9.15 12:45該出現的訊號出現了(16號的訊號是因為開放了同Signal造成的訊號)。但是9/15前，9/11後，沒出現過"plussell"這個訊號阿，真是見鬼

也因為我有愛迪生的實驗精神，所以我又將訊號改為"Buy"以及"Exitshort"試驗，果然都是沒問題，所以實驗精神搞的我神經衰弱，誰可以救救我啊XD

已反映至日盛客服，期待早日解決，不然怎麼敢下單阿

2009.2.25 三振出局

2009-02-25T12:31:00.003+08:00

日期：2009/2/25-2009/2/25

策略：牆頭草NO.1

今天又出包了，原本該下2(*2)口單的，訊號出在4508，因為保證金不夠

只好人工下單，下在4503，改下2口

4465，停損出場，-38點

又多賺了5點，加兩口損失

這不知道算是順利還是不順利XD

不管了，釣蝦去!!

正式命名5K當沖 - 牆頭草NO.1

2009-02-24T22:57:00.000+08:00

最新版本的5K當沖交易策略 -牆頭草NO.1

回測時間：2001.1.2-2009-2-24

來回成本：1200

K線：5K

本模組由一對進場策略(一多一空)、一停損策略及一平倉策略所組成

新加入條件：進場有優勢時改下兩口單

雖然名子不威，但希望接下來操作能發威。

2009.2.23 值得紀念的一天

2009-02-23T13:37:00.001+08:00

日期：2009/2/23-2009/2/23

策略：搖錢花NO.1

第一筆程式交易，上線後的第2天終於成交了

原本訊號出在4417，因為下單還沒沒正式上線過，發生了一些問題

只好人工下單，下在4412，因此多賺了5點XD

13:25出場，4421，人生中的第一筆程式交易，賺了9點

好的開始!!!

修改中的搖錢花NO.1

2009-02-19T17:14:00.001+08:00

回測時間：2001.1.2-2009-2-12

來回成本：1200

K線：60K

修改中的波段程式，希望加入動態停損

目前修改中，即將完工

搖錢花